期权帝 期权资讯 广发期权:全市场普涨 策略收益扩大

广发期权:全市场普涨 策略收益扩大

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 一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额12.33亿元,共237万张。上个交易日,9月认购成交金额为6.06亿元,约108万张;9月认沽成交金额为4.18亿元,约98万张。

上个交易日,30日历史波动率下降,达18.6%;GVIX基本没变,维持在15.6%。

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二、期权市场点评

昨日,标的低开高走,9月微笑左端回落,右端变动不大,维持中间低两边高的近似微笑状态。9月隐波下跌,跌幅-110BP,收于18.4。整体看,期权市场观点维持中性。

 三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的收涨,备兑策略浮盈增加。今日建议,继续持有。

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

2)阶段性做多

建仓观点:2019年8月29日。7月经济数据好转,市场人气回升,银行板块有超跌修复可能,结合看标的目前所处价位,阶段性看多策略上线。起手交易,可考虑买入认购。

调整建议:

2019年8月30日。仓位不足者考虑增买轻虚认购度过周末。

今日点评:

昨日,标的涨幅明显,且9月微笑右端未跌,策略收益增幅明显。目前看,标的如期上行,但期权市场氛围尚在酝酿,今日继续持有。但若标的今天突发大涨,且涨幅接近2%,则建议增开卖出新的平值认购,合成牛市价差。

  四、聊天板块

昨天的普涨行情没什么特别的要补充,以中小创领涨的架势看,更像是市场的自发行为,而北向资金依旧在大幅流入,多好~

目前来讲,阶段性看涨策略正在浮盈,但尚未进入收入加速期,各位持有坐稳先,但如果今日市场突发大幅上攻,则需要对于持有的认购权利权利仓进行调整,具体参考上文第三部分。

来源: 广发期权淘金通

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作者: Qiquandi

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