期权帝 期权资讯 期权隐波购降沽升 50防跌情绪升温

期权隐波购降沽升 50防跌情绪升温

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以下是标的分时图与期权波动率交易数据部分(比较枯燥,无兴趣可以略过):

50ETF分时图

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50ETF期权当月平值期权IV走势图

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50ETF当月(9月)平值期权隐含波动率收至17.92%,昨日9月0.5Delta波动率为18.30%盘后文章直接取的ATM波动率);50ETF19日(9月期权剩余交易日)历史波动率17.28%,隐含与实际波动率差价约为0.5%。

波动率曲线偏斜(Skew)方面,9月CSkew较昨日继续下跌(虚值Call相对平值Call波动率日内下跌),收盘正值区域;9月PSkew较昨日上升(虚值Put相对平值Put波动率上升),收在近0区域;9月波动率整体曲线总体持稳,浅虚值认购端波动率相对位置下跌,浅虚值认沽端日内相对位置上升;9月Call/Put曲线最低波动率档位2.95,平值上下对等3个虚值档位隐含波动率继续呈现虚值认沽端较虚值认购更上翘的稍负偏形态。

9月平值Call-Put波动率差价较昨日下跌,日内平值认沽波动率相对认购波动率回升,当月平值期权合成升水约-0.0010元/股。无模型Skew指数110.31(上日指数修正为109.75),负偏稍增,因9月深虚沽档位多,整体负偏有所高估;9月无模型Skew指数110.6,负偏稍增,平值对等3档同样稍有负偏;10月无模型Skew指数99.2,基本中性。

数据说明:

a.平值隐波每日按照平值(Call隐波+Put隐波)/2取值;

b.无模型Skew按照CBOE的公式计算,实际运用因50ETF档位的问题时常有失真,所以需结合CSkew与PSkew(Delta绝对值为0.25档位隐波-平值隐波)看,前者正意味着虚购部位较平值购稍贵,后者正意味着虚沽部位较平值沽稍贵;

c.平值C-P隐波差即平值Call隐波-Put隐波,正意味着Call相对更贵(一般会对应合成升水),反之则反过来。

50ETF期权跨月Call/Put IV曲线及升贴水曲线图

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50ETF期权主要Skew曲线

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50ETF期权8月期权T型报价

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好了,希望下个交易日顺利!

来源:发鹏期权说

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作者: Qiquandi

期权日报(20190829):上证50指数持续下跌,IV窄幅震荡

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