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标的回踩 期权市场态度中性

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一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额11.05亿元,共244万张。上个交易日,9月认购成交金额为4.06亿元,约74万张;9月认沽成交金额为3.43亿元,约67万张。
上个交易日,30日历史波动率下降,达19.7%;GVIX基本没变,维持在15.9%。

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二、期权市场点评

昨日,标的全天震荡下行,收盘跌幅-0.75%。9月微笑变动不大,右端略微回落,维持中间低两边高形态。9月隐波几乎未变,收于19.4。整体看,期权市场观点依旧维持中性。

三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的收跌,备兑策略浮盈回吐。今日建议,继续持有。

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

2)阶段性做多

建仓观点:2019年8月29日。7月经济数据好转,市场人气回升,银行板块有超跌修复可能,结合看标的目前所处价位,阶段性看多策略上线。起手交易,可考虑买入认购。

今日点评:

近期公布的7月经济数据好转,市场人气回升,标的成分股中的银行、保险中报业绩均表现亮眼,同时短期银行板块有超跌修复可能。结合看标的目前所处价位,以及70周年庆典将至,阶段性看多策略上线。以目前9月期权隐波曲线来看,起手交易考虑买入认购,后续将跟随市场波动展开调整。需注意,买方交易的最大风控在于仓位控制,建议分批建仓。

风险提示:买入认购,最大亏损为全部投入本金。控制好仓位,便是最大的风控。

(文章来源:广发期权淘金通)

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作者: Qiquandi

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