期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:标的冲高回落 短期以震荡为主

宝城期货上证50ETF期权日报:标的冲高回落 短期以震荡为主

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一、市场行情与分析

2019年08月27日,上证50ETF收于2.934,涨0.0200,涨幅为0.69%,成交量为7.42亿份,成交金额为21.83亿元。

2019年08月27日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1709978份,总持仓量为1414429份。所有月份系列合约总成交量为3635593份,总持仓量为3887939份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的47.0%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的36.4%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.77,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.02。

当前平值期权隐含波动率处于10%~20%分位数水平,9月平值期权隐含波动率有所回落至18.16%,当前上证50ETF的30日历史波动率为15.69%。MSCI宣布将A股纳入因子由10%提升至15%,8月27日盘后生效。富时罗素指数将提高A股纳入因子由5%至15%,9月23日正式生效。8-9月份外资将集中流入A股市场,将带动近千亿元资金配置A股, 利好股市风险偏好的提高,推动A股的反弹行情。昨日为MSCI扩容生效截至日期,北上资金集中净流入130亿元,推升股指反弹。不过昨日股市冲高回落的态势较为明显,整体而言股市向上反弹压力仍较大。昨日国务院出台20条措施激发国内消费潜力利好企业盈利改善,预计标的短期内以震荡偏强的走势为主。当前隐含波动率水平不高,可以买入浅虚值看涨期权

二、上证50ETF期权附表附图

表1: 50ETF期权近月合约T型报价

表2: 50ETF期权合约PC_Ratio

表3: 50ETF期权近月合约Greeks

图1: 50ETF净值走势图

图2: 50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

来源:宝城期货 作者:龙奥明

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作者: Qiquandi

A股全线收涨 50ETF期权震荡上行

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