期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:中美贸易摩擦升级 标的短期内震荡筑底为主

宝城期货上证50ETF期权日报:中美贸易摩擦升级 标的短期内震荡筑底为主

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一、市场行情与分析

2019年08月26日,上证50ETF收于2.914,跌0.0490,跌幅为1.65%,成交量为7.96亿份,成交金额为23.24亿元。

2019年08月26日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1909648份,总持仓量为1649672份。所有月份系列合约总成交量为3415704份,总持仓量为3942118份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的55.9%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的41.8%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.00,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.97。

当前平值期权隐含波动率处于20%分位数水平左右,8月平值期权隐含波动率有所回升至20.21%,当前上证50ETF的30日历史波动率为15.64%。MSCI宣布将A股纳入因子由10%提升至15%,8月27日盘后生效。富时罗素指数将提高A股纳入因子由5%至15%,9月23日正式生效。8-9月份外资将集中流入A股市场,将带动近千亿元资金配置A股,利好股市风险偏好的提高,推动A股的反弹行情。上周消息面中美贸易摩擦升级,其对市场的利空影响有限,昨日股市主要指数均收于阳线。总体而言,目前股市处于较低位置,回调空间有限,短期内震荡筑底为主。可以逢低位择机买入9月份看涨期权

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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  数据来源:宝城期货金融研究所

来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

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