期权帝 期权资讯 50ETF放量上涨 今日或整体回落

50ETF放量上涨 今日或整体回落

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作者:程思汗 来源:期权策略  原标题:50ETF放量上涨 贸易摩擦再起纷争

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,上周技术指标呈现多头格局,略有超买迹象。周末新的驱动力量形成后,周一跳空缺口或不可避免。

IF主力合约IF1909支撑位3710和3696点,阻力位3824和3805点;IH主力合约IH1909支撑位2843和2832点,阻力位2916和2901点;IC主力合约IC1909支撑位4721和4692点,阻力位4866和4842点。

6380-icuacrz4621947期指成交持仓排名变化

今日期指或低开回调。周末国内仍有一些利多传出,诸如资本市场深化改革方案已成型,A股持续扩容等。我们认为在外部事件未出现向好因素的情况下,期指今日将低开震荡,盘中大概率会出现反抽,但由于对未来仍报以忧虑,预计指数整体仍会回落;另外近两周指数反弹幅度明显,也增大了相对高位回落空间。而周度角度看预计期指将探低回升,但回升前提还须等待市场悲观情绪释放之后。操作上以短线区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF震荡上行,收涨1.37%,收放量阳线。

从波动率来看,期权隐波微跌至17.21%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购略有回落,认沽隐波上涨,两者价差扩大,标的上涨后,期权市场谨慎情绪有所增强。

从核心板块来看,银行板块放量站上5日均线,保险板块放量大涨,再次逼近前高位置,证券板块冲高回落,收至60日均线上方。从权重个股来看,平安放量大涨,逼近前高,招行放量突破20日均线,茅台仍是最强,再创新高。整体来看,50ETF连收三个缩量十字星后,选择了向上突破,带动沪指回补上方缺口,但受周末消息面利空影响,今天标的低开无疑,关注下方5/60日均线支撑。

操作上,周五开盘追了9月2950认购权利仓,考虑到周末消息面不确定性,选择了日内了结,平仓盈利约18%。由于目前市场不确定性较大,今天准备暂时观望,等待市场情绪稳定后,再寻找大概率交易机会。股票仓位较重的,可以考虑买入虚值认沽做个对冲。另外,由于8月合约本周三到期,今天8月认沽将会迎来delta/gamma/Vega三击,可以关注一下。

三、期权波动率及持仓:

周五认沽认购成交量比70.19%,期权市场情绪中性偏乐观。从期权持仓变化来看,看不涨持仓大幅减少,看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

从9月持仓变化来看,认购在2850/2950处增仓最大,认沽在2900处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

8d98-icuacrz46219989月期权持仓量变化(红柱认购)

从9月持仓分布来看,认购最大持仓由3000变为3100,50ETF压力已上移;认沽仍在2800处持仓最大,50ETF支撑不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至15.15%,60日历史波动率反弹至16.86%,仍处于18年2月初以来底部区域。

daab-icuacrz4622031标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交4170928张,其中认购成交2450795张,认沽成交1720133张,认沽认购比70.19%。总持仓3958442张,认购持仓1907981张,认沽持仓2050461张。认购持仓较前一日减少217166张,同比减少10.22%;认沽持仓较前一日增加68070张,同比增加3.43%。

注:本文有删减修改

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作者: Qiquandi

50ETF期权交易需谨慎

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