期权帝 期权资讯 50ETF再收十字星 期权市场情绪中性

50ETF再收十字星 期权市场情绪中性

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现宽幅震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标有再度金叉迹象。布林通道开口走平,K线仍在中轨与上轨处运行,整体态势呈现震荡格局。

IF主力合约IF1909支撑位3747和3732点,阻力位3800和3823点;IH主力合约IH1909支撑位2842和2830点,阻力位2882和2893点;IC主力合约IC1909支撑位4799和4779点,阻力位4866和4910点。

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期指成交持仓排名变化

  人民币继续走软。昨日白马股再度走强,上证50表现强势。富时罗素将于北京时间8月24日凌晨公布第二批次A股纳入名单。A股在富时罗素全球股票指数系列中的纳入因子将由5%提升到15%,这一安排将于9月23日正式生效。海外方面美国经济数据不佳,Markit制造业PMI跌破荣枯线,美债2-10利差盘中再度倒挂。近期市场运行主要靠“预期”引导,例如预期一年期MLF利率将会得到调降。在相关消息未明朗前,预计期指难以向上或向下“换平台”,而是在当前位置延续宽幅震荡。不过因市场预期政策面向托底方向倾斜而对市场整体看法转多后,加上外资入市预期,预计期指或略偏强震荡为主,操作上以区间思路或回调后逢低做多思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF维持窄幅震荡,微涨0.14%,再收缩量十字星。

从波动率来看,期权隐波继续回落至17.28%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购认沽隐波同时微跌,两者价差基本持平,期权市场情绪中性。

从核心板块来看,银行板块偏弱震荡,保险及证券板块仍在5日均线上方窄幅震荡。从权重个股来看,平安在5日均线处窄幅震荡,招行在60/20日均线间缩量震荡,茅台仍是最强,再创收盘新高。整体来看,50ETF及其核心板块仍处于大涨后休整形态,目前已连收三个缩量十字星,随着5日均线惯性上行,短线即将选择方向,继续关注其上方7月箱体压力,及5日均线支撑。

操作上,昨天早盘平掉了周一买入的9月2950认购权利仓,平仓盈利约13%,准备暂时观望,等待50ETF选择方向后的机会。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比87.45%,期权市场谨慎情绪有所缓解。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增幅多于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。

从9月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2900处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

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9月期权持仓量变化(红柱认购)

  从9月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2800处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至14.76%,60日历史波动率走平至16.69%,均处于18年2月初以来底部区域。期权隐波回落,9月平值处认购隐波微跌至14.88%,认沽隐波微跌至19.74%,价差基本持平,期权市场情绪中性。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2128068张,其中认购成交1135261张,认沽成交992807张,认沽认购比87.45%。总持仓4107538张,认购持仓2125147张,认沽持仓1982391张。认购持仓较前一日增加31168张,同比增加1.49%;认沽持仓较前一日增加3387张,同比增加0.17%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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标的再收十字星 期权市场情绪偏多

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