期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:标的震荡回调 谨慎观望为宜

宝城期货上证50ETF期权日报:标的震荡回调 谨慎观望为宜

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一、市场行情与分析

2019年08月20日,上证50ETF收于2.921,跌0.0060,跌幅为0.20%,成交量为4.44亿份,成交金额为12.96亿元。

2019年08月20日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1735397份,总持仓量为2216286份。所有月份系列合约总成交量为2426561份,总持仓量为4067133份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的71.5%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的54.5%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.96。

当前平值期权隐含波动率处于10%~20%分位数水平,8月平值期权隐含波动率有所回落至18.33%,当前上证50ETF的30日历史波动率为14.50%。MSCI宣布将A股纳入因子由10%提升至15%,将带动近千亿元资金配置A股,推动A股的反弹行情。周末消息面,LPR改革有望促使利率并轨落地,降低非银企业融资成本,深圳推出重磅政策,促进粤港澳大湾区建设,市场的整体投资偏好有望回升,短线反弹将延续.不过最新公布的7月经济金融数据均不及预期,制约股市反弹的空间。本周五美联储议息会议的不确定性是影响外资投资偏好的风险因素,昨日北上资金净流出逾12亿元,上证50ETF震荡回调。8月系列合约临近到期,可以将此前持有的看涨期权卖出平仓,谨慎观望为宜。

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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  数据来源:宝城期货金融研究所

来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

50ETF震荡微跌 期权市场略有回暖

上证50ETF收跌 50ETF沽9月2300涨幅13.33%

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