期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:金融数据不及预期 反弹将受到制约

宝城期货上证50ETF期权日报:金融数据不及预期 反弹将受到制约

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一、市场行情与分析

2019年08月12日,上证50ETF收于2.869,涨0.0490,涨幅为1.74%,成交量为3.96亿份,成交金额为11.28亿元。

2019年08月12日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1850735份,总持仓量为2339135份。所有月份系列合约总成交量为2291132份,总持仓量为3806081份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的80.8%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的61.5%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.86,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.78。

当前平值期权隐含波动率处于20%分位数以下的低位水平,8月平值期权隐含波动率有所回升至18.18%,当前上证50ETF的30日历史波动率为14.41%。外盘风险因素累积,美国将对中国3000亿美元商品加征10%关税,以及美国将中国列为“汇率操纵国”,引发对风险资产价格的担忧,不过市场对其已经基本有所反应。MSCI宣布将A股纳入因子由10%提升至15%,将带动近千亿元资金配置A股,近期北上资金净连续三日日净流入,终结了此前北上资金连续六日净流出。昨日新增人民币贷款和社融数据均大幅不及预期,以及隔夜外盘美股大跌,市场风险偏好承压,昨日股市的全面反弹势头将受到制约。投资者可以将看涨期权头寸获利了结,转而轻仓买入看跌期权

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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  数据来源:宝城期货金融研究所

 

来源:宝城期货 作者:龙奥明

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作者: Qiquandi

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