期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:利空影响逐渐消退 上证50ETF超跌反弹

宝城期货上证50ETF期权日报:利空影响逐渐消退 上证50ETF超跌反弹

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一、市场行情与分析

2019年08月08日,上证50ETF收于2.831,涨0.0400,涨幅为1.43%,成交量为5.92亿份,成交金额为16.70亿元。

2019年08月08日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1717991份,总持仓量为2278191份。所有月份系列合约总成交量为2214790份,总持仓量为3675598份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的77.6%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的62.0%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.78,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.69。

外盘风险因素累积,美国将对中国3000亿美元商品加征10%关税,以及美国将中国列为“汇率操纵国”,引发对风险资产价格的担忧,不利于北上资金流入。7日MSCI宣布将A股纳入因子由10%提升至15%,27日生效,将带动近千亿元被动指数基金配置A股,昨日北上资金净流入25亿元,终结了此前北上资金连续六日净流出。当前平值期权隐含波动率处于20%分位数以下的低位水平,8月平值期权隐含波动率有所回落至19.14%,当前上证50ETF的30日历史波动率为15.09%。投资者可以轻仓买入看涨期权,博取超跌反弹的机会。

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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  数据来源:宝城期货金融研究所

来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

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