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50ETF高开低走 尾盘认沽隐波异动

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一、股指观点:

IF主力合约IF1908支撑位3569和3555点,阻力位3627和3641点;
IH主力合约IH1908支撑位2721和2707点,阻力位2748和2762点;

IC主力合约IC1908支撑位4546和4500点,阻力位4638和4683点。

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期指成交持仓排名变化

  证金公司决定自8月8日起,整体下调转融资费率,显著利多市场。MSCI把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。银保监会下发信托“64号文”,下半年去通道、控地产力度不减,政策面并未进一步加大托底力度。全球降息潮继续,泰国、印度、新西兰央行降息,人行辟谣降息传闻。隔夜美股涨跌互现。目前市场继续等待进展,预计今日期指略偏强震荡,操作上以日内区间思路为主,关注今日进出口数据,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF高开震荡走低,收跌0.50%,收缩量阴线。

从波动率来看,期权隐波回落至19.35%,与标的30/50日历史波动率均处于近一年底部区域。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,价差大幅扩大,隐波曲面左高右低,且尾盘50ETF回落时,认沽隐波快速拉升,显示期权市场情绪较为为脆弱,非常谨慎。

从核心板块来看,银保证板块继续调整,保险板块也已破60日均线。从权重个股来看,平安、招行及茅台尾盘快速跳水,平安及招行均已跌破60日均线。整体来看,50ETF仍处于下跌通道,何时止跌,继续关注5日均线压力。

观点不变,预计50ETF仍有调整空间,且破位大跌后,市场情绪十分脆弱,易跌难涨,左侧博反弹需谨慎。操作上,继续空仓观望,等待50ETF止跌企稳后的机会。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比73.40%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增幅稍多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。

从8月持仓变化来看,认购在2850处增仓最大,认沽在最虚值2600处增仓最大,50ETF支撑压力有继续下移迹象。

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8月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,仍是认购在2950/3000处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率回落至15.31%,仍处于18年2月初以来底部区域。期权隐波回落,8月平值处认购隐波收至16.94%,认沽隐波收至21.58%,价差大幅扩大,隐波曲面左高右低,期权市场情绪增强。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2189741张,其中认购成交1262801张,认沽成交926940张,认沽认购比73.40%。总持仓3749843张,认购持仓2188785张,认沽持仓1561058张。认购持仓较前一日增加91700张,同比增加4.37%;认沽持仓较前一日增加58014张,同比增加3.86%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

标的尾盘再跌 衍生品看空态度加强

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