期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:标的震荡整理为主 离场观望为宜

宝城期货上证50ETF期权日报:标的震荡整理为主 离场观望为宜

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一、市场行情与分析

2019年08月02日,上证50ETF收于2.89,跌0.0450,跌幅为1.53%,成交量为7.01亿份,成交金额为20.24亿元。

2019年08月02日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为2058296份,总持仓量为2027801份。所有月份系列合约总成交量为2549295份,总持仓量为3209029份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的80.7%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的63.2%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.01,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.81。

当前平值期权隐含波动率处于20%分位数以下的低位水平,8月平值期权隐含波动率有所回升至17.41%,当前上证50ETF的30日历史波动率为14.22%。上周中央政治局会议、美联储会议以及中美经贸磋商集中落地,风险事件对期权隐含波动率的影响减弱。特朗普称将对中国3000亿美元商品于9月1日起加征10%关税,其对市场的影响边际减弱,上周五股指跌幅有所收窄。当前市场情绪不高,短期内上证50ETF的走势以震荡整理为主,投资者离场观望为宜。

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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  数据来源:宝城期货金融研究所

来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

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