期权帝 期权资讯 50ETF跳空低开 期权隐波反弹

50ETF跳空低开 期权隐波反弹

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一、股指观点:

IF主力合约IF1908支撑位3710和3695点,阻力位3762和3785点;

IH主力合约IH1908支撑位2820和2809点,阻力位2860和2871点;

IC主力合约IC1908支撑位4741和4722点,阻力位4808和4851点。

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期指成交持仓排名变化

  上周五欧洲股市大幅下跌,德国、法国股指跌幅大于3%。美股跌幅小于欧洲,但标普和纳指创今年来最大单周跌幅。消息面来看,中方将采取何种措施应对仍须拭目以待。国内方面,周末并未出现明显的对冲举措。但仍释放了一定的维稳信号。IPO发审会半年来首次暂停。央行表示稳健的货币政策保持松紧适度。但在地产领域近期仍呈现偏紧政策环境。在利多没有明确之前,预计期指低开后略偏弱势震荡走势。关注中方反制态度。不过虽然走势偏弱,但预计下方空间有限,操作上,以区间思路操作或一定反弹后逢高做空思路操作,低位及时止盈。预计本周期指将出现先抑后扬走势,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF低开维持震荡,收跌1.53%,收放量假阳线。

从波动率来看,期权隐波反弹至17.20%,并未出现恐慌,与标的30/50日历史波动率均处于年初以来低位,预计较难回到16/17年的低波动水平,维持标的短中期大概率发生中线级别变盘观点,目前来看,似乎是选择了向下。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,价差持平,隐波曲面左高右低,期权市场情绪维持谨慎。

从核心板块来看,银行板块跌破20日均线,保险板块跌破30日均线,证券板块跌破60日均线。从权重个股来看,平安、招行及茅台继续放量回调。整体来看,50ETF权重板块及个股继续走弱,由于外围环境不确定性较大,而内部暂无政策宽松预期,预计标的将延续调整,短期较难再次启动,关注下方60日均线支撑。

操作上,周五50ETF低开力度不是太大,市场并未出现恐慌,因此持有8月2800认沽义务仓未动,反而加开了8月2750认沽义务仓,总共仓位约5成,暂时准备继续持有,关注下方缺口支撑。

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  三、期权波动率及持仓:

周五认沽认购成交量比101.15%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增加,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从8月持仓变化来看,认购在2900处增仓最大,认沽在2750处增仓最大,50ETF支撑压力有继续下移迹象。

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8月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2800处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至14.50%,仍处于18年2月初以来底部区域。期权隐波反弹,8月平值处认购隐波收至16.03%,认沽隐波收至18.18%,价差基本持平,隐波曲面左高右低,期权市场情绪维持谨慎。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交2549295张,其中认购成交1267360张,认沽成交1281935张,认沽认购比101.15%。总持仓3209029张,认购持仓1776505张,认沽持仓1432524张。认购持仓较前一日增加57511张,同比增加3.35%;认沽持仓较前一日减少21068张,同比减少1.25%。

 

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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