期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:政策面传来利好 市场风险偏好将回升

宝城期货上证50ETF期权日报:政策面传来利好 市场风险偏好将回升

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一、市场行情与分析

2019年07月30日,上证50ETF收于2.988,涨0.0100,涨幅为0.34%,成交量为3.98亿份,成交金额为11.91亿元。

2019年07月30日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1329376份,总持仓量为1807764份。所有月份系列合约总成交量为1610202份,总持仓量为2859369份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的82.6%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的63.2%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.78,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.93。

当前平值期权隐含波动率处于20%分位数以下的低位水平,8月平值期权隐含波动率有所回升至18.89%,当前上证50ETF的30日历史波动率为16.71%。昨日中央政治局会议落地,要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。政策面利好将带动市场风险偏好的回升,对期权而言隐含波动率将从低位回升,而且另外两个消息面中美经贸磋商和美联储议息会议出现预期之外的可能性较低。因此可以继续持有做多波动率的买入跨式期权策略看跌期权可以部分平仓,以增加正向的delta收益。

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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  数据来源:宝城期货金融研究所

来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

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