期权帝 期权资讯 50ETF收缩量十字星 隐波继续反弹

50ETF收缩量十字星 隐波继续反弹

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一、股指观点:

IF主力合约IF1908支撑位3813和3797点,阻力位3867和3890点;
IH主力合约IH1908支撑位2905和2893点,阻力位2946和2958点;

IC主力合约IC1908支撑位4805和4786点,阻力位4873和4917点。

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期指成交持仓排名变化

  昨日陆股通资金净流出,深股通净流入,整体净流入。期指前20大会员持仓变动,IF偏多头,IH及IC偏空头。当前,市场继续等待近期重磅事件落地。包括周四凌晨美联储议息会议,及会后的前瞻指引以及年中最高层的政策会议;以及本周五的美国非农数据。近期政策面边际上更强调防风险,且刺激力度也不会过大。但对于下半年政策定调方面,预期分歧仍大。近期沪深两市成交持续维持低位,资金整体维持谨慎心态。预计今日期指震荡走势,操作上以区间思路或回调后逢低做多思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周一50ETF窄幅震荡,微跌0.17%,收缩量十字星。

从波动率来看,期权隐波继续反弹,收至18.20%,仍处于今年1月以来底部区域,标的30/50日历史波动率同样处于年初以来低位,维持标的短中期大概率发生中线级别变盘观点。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,隐波曲面左高右低,期权市场情绪仍是稍偏谨慎。

从核心板块来看,银保板块在高位窄幅震荡,证券板块放量跌破120日均线。从权重个股来看,平安及招行偏弱回调,仍收至5日均线上方,茅台则站上20日均线。整体来看,中央会议在即,市场持续缩量,维持50ETF谨慎看多观点,继续关注标的前高压力及5日均线支撑。

操作上,持有10%仓位8月2950认购权利仓未动,倘若标的跌破5日均线,则止损平仓。保守投资者可继续持有8月买跨策略,做多标的波动,注意控制仓位。

三、期权波动率及持仓:

周一认沽认购成交量比94.32%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,认购认沽持仓同时增加,看不涨增幅多于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。

从8月持仓变化来看,仍是认购在3000处增仓最大,认沽在2850处增仓最大,50ETF支撑压力有下移迹象。

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8月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在2950处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至17.04%,50日历史波动率大跌至15.88%,仍处于今年1月以来低位。期权隐波继续反弹,8月平值处认购隐波收至17.11%,认沽隐波收至19.18%,隐波曲面维持左高右低,期权市场情绪仍偏谨慎。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交1108968张,其中认购成交570678张,认沽成交538290张,认沽认购比94.32%。总持仓2742775张,认购持仓1417548张,认沽持仓1325227张。认购持仓较前一日增加47219张,同比增加3.45%;认沽持仓较前一日增加22849张,同比增加1.75%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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