期权帝 期权资讯 光大证券–衍生品周报:期权市场情绪转为中性【投资策略】

光大证券–衍生品周报:期权市场情绪转为中性【投资策略】

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原标题:光大证券–衍生品周报:期权市场情绪转为中性【投资策略】 来源:光大证券

【研究报告内容摘要】

布林带策略转为看多信号,期权布林带策略净值上涨。本周上证 50ETF周度上涨 0.68%。 期权布林带策略转为看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨,周度上涨 1.19%。

期权成交量回落,市场情绪中性。 本周期权成交量回落,日均成交量 228万张,较上周下降 9.82%。期权隐含波动率综合指数 19.05,周内波动率指数震荡回落。 PCR 指标上来看,成交量 PCR 处于历史 70.96%分位水平, 较上周大幅上升,反映市场情绪中性。 本周上证 50ETF 周度上涨0.68%,期权平值合约隐含波动率有所回落。期权各月份合约波动率结构均衡。

股指震荡上涨,期指合约基差变化平稳。 本周各大指数震荡上升,其中,沪深 300、中证 500、上证 50周度上涨 1.33%、 0.40%、 1.51%。股指期货基差变化平稳。

风险提示: 结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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作者: Qiquandi

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