期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权周报:静待消息面指引 做多隐含波动率正当时

宝城期货上证50ETF期权周报:静待消息面指引 做多隐含波动率正当时

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一、市场行情与分析

2019年7月22日至7月26日,上证50ETF收于2.982,涨0.042,周涨幅为1.43%,成交金额为102.55亿元。

2019年7月22日至7月26日,上证50ETF期权日均成交量为2271580份,日均持仓量为3069963份。其中认购期权日均成交量1334829份,认沽期权日均成交量936751份,认购期权日均持仓量为1698430份,认沽期权日均持仓量为1371532份。上证50ETF看跌期权日均成交量与看涨期权日均成交量的比值为0.70,看跌期权日均持仓量与看涨期权日均持仓量的比值为0.81。

当前平值期权隐含波动率处于10%分位数左右的低位水平,8月平值期权隐含波动率移动至18.22%,而当前上证50ETF的30日历史波动率为16.68%。统计局公布的6月份PMI数据显示经济下行压力较大, 6月份工业增加值、固定资产投资以及社消零售总额略超预期,显示出基本面上有压力,下有支撑。本周消息面有中美经贸磋商、美联储议息会议和中央政治局会议三大风险因素落地,事件临近落地隐含波动率有从低位回升的趋势,当前8月系列合约的时间价值损耗仍较慢,可以执行买入跨式策略做多波动率。

二、上证50ETF期权附表附图

图1: 上证50ETF周线图

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图2: 50ETF期权成交量与持仓量

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图3: 50ETF期权PCR指标

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图4: 50ETF期权认购成交量与认沽成交量

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图5: 50ETF期权认购持仓量与认沽持仓量

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图6: 50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

宝城期货上证50ETF期权日报:做多隐含波动率机会

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