期权帝 期权资讯 50ETF放量收涨 今日加挂3月合约

50ETF放量收涨 今日加挂3月合约

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一、股指观点:

IF主力合约IF1908支撑位3795和3772点,阻力位3829和3848点;

IH主力合约IH1908支撑位2893和2876点,阻力位2919和2931点;

IC主力合约IC1908支撑位4800和4772点,阻力位4855和4898点。

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期指成交持仓排名变化

  昨日期指整体出现冲高回落走势,盘后显示前20大会员持仓变动IF、IC偏多头,IH偏空头。昨日陆股通资金净流入。在Shibor普遍下行的情况下,昨日央行净回笼1000亿元逆回购到期资金。隔夜美股涨跌互现。目前市场关注焦点在于预期即将召开的政治局会议,对下半年政策的定调。在昨日大涨后市场或再次进入震荡期,以等待靴子落地。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF高开高走,午后涨幅稍有回落,最终收涨0.99%,在20日均线上方收放量小阳线。

从波动率来看,期权隐波继续回落,收跌至18.48%,已处于今年6月19日以来低点,而标的30/50日历史波动率也已跌至今年1月底部区域。按标的近两年波动水平来看,短中期发生中线级别变盘概率非常大。8月平值认购隐波仍低于认沽水平,隐波曲面平缓,期权市场情绪中性略偏谨慎。

从核心板块来看,银保板块再次回到近期高位,证券板块收至20日均线处。从权重个股来看,平安突破20日均线,茅台相对最弱,仍受5日均线压制,招商银行仍位于高位震荡。整体来看,受白酒板块拖累,50ETF涨幅不大,但也已放量突破20日均线,并再次上攻近期箱体上沿压力,今日可重点关注标的能否站稳20日均线。

操作上,仍是持有5%仓位的8月2950认购权利底仓未动,受隐波继续回落影响,昨天涨幅不大,仍略有浮亏,今日倘若50ETF突破箱体上沿,则考虑加仓。

最后提一下,昨天7月合约到期日,部分认购合约出现了溢价现象,7月2900认购尾盘7分钟更是涨幅超过50%,可能是尾盘50ETF的快速拉升,导致市场看多周四交割日的标的表现,也可能是受义务仓不想行权、进而被迫平仓影响。

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  三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比62.69%,期权市场情绪偏乐观。从期权持仓变化来看,受7月合约到期影响,认购认沽持仓同时大幅减少,认购减少43.74%,认沽减少34.55%。

从8月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

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8月期权持仓量变化(红柱认购)

  从8月持仓分布来看,认购最大持仓由2950变为3000,认沽最大持仓由2700变为2900,50ETF支撑压力均已上移。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至16.99%,50日历史波动率走平至17.05%,均已处于今年1月以来底部区域。期权隐波继续回落,8月平值处认购隐波收跌至17.54%,认沽隐波收跌至19.82%,隐波曲面平缓,期权市场情绪中性略偏谨慎。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交3052680张,其中认购成交1876333张,认沽成交1176347张,认沽认购比62.69%。总持仓2310095张,认购持仓1253354张,认沽持仓1056741张。认购持仓较前一日减少974328张,同比减少43.74%;认沽持仓较前一日减少557793张,同比减少34.55%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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