期权帝 期权资讯 7月合约末日过山车 8月隐波再跌

7月合约末日过山车 8月隐波再跌

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一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额15.55亿元,共305万张。上个交易日,8月认购成交金额为5.65亿元,约84万张;7月认沽成交金额为3.26亿元,约61万张。

上个交易日,30日历史波动率下降,达19.5%;GVIX基本没变,维持在16.8%。

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二、期权市场点评

昨日,全市场普涨,标的收盘涨幅0.99%。期权盘面上,8月隐波下跌,收盘跌幅约-10BP,收于18.5.8月微笑左端回落,右端小幅升高,呈现左低右高形态。整体看,期权市场看涨情绪温和上升。

三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

昨日标的上涨,备兑策略浮盈变扩大。今日建议,增开卖出8月认购后,继续持有。

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

(文章来源:广发期权淘金通)

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作者: Qiquandi

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