期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:当前市场情绪低迷 期权交易宜谨慎观望

宝城期货上证50ETF期权日报:当前市场情绪低迷 期权交易宜谨慎观望

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报告日期:2019年7月24日

一、市场行情与分析

2019年07月23日,上证50ETF收于2.923,涨0.0010,涨幅为0.03%,成交量为8.43亿份,成交金额为24.63亿元。

2019年07月23日,上证50ETF期权201907月份系列合约总成交量为1272163份,总持仓量为1724627份。所有月份系列合约总成交量为2200172份,总持仓量为3842216份。201907月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的57.8%,201907月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的44.9%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.69,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.72。

今日是7月系列合约的最后交易日,故7月平值期权隐含波动率移动至16.84%,当前上证50ETF的30日历史波动率为16.57%。二季度经济数据显示下有支撑,上有压力,由于全球贸易局势紧张,三季度进出口预计有所下滑,需求端将拖累经济下行,对三季度基本面的担忧制约股市上涨的高度。当前市场情绪极度低迷,观望气氛较浓,股市成交处于地量水平,预计短期内上证50ETF净值处于区间震荡行情。周一科创板开市,其对A股的后续影响不确定性较大,尚需一段时间消化。由于7月系列期权合约今日到期,做“末日轮”的风险较高,谨慎观望为宜。

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

  数据来源:金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

  数据来源:宝城期货金融研究所

来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

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