期权帝 期权资讯 【每周纵览】衍生品:期权持仓量创新高,市场情绪谨慎乐观

【每周纵览】衍生品:期权持仓量创新高,市场情绪谨慎乐观

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50ETF期权市场

(1)期权成交量和成交量P/C比均有所下降,市场情绪偏谨慎乐观。本周 50ETF下跌0.10%,50ETF期权成交量为1259.45万张,较上周 同期下降30.57万张;其中,认购期权成交量增加15.89万张,认沽期权成交量减少46.46万张。截至7月19日,持仓量为402.83万张,较上周上升31.73万张;其中,认购期权持仓量上升22.78万张,认沽期权持仓量上升8.93万张。成交量的P/C比例为0.633,较上周下降0.155;持仓量的P/C比例为0.717,较上周下降0.035。

(2)本周标的波动率和期权隐波有所下降。当月、季月的波动率曲线呈“Smile”形态,下月、下季月波动率曲线整体呈向上趋势。本周VIX指数为22.13,较上周下降0.22;标的已实现波动率为24.43%,较上周上升1.31%;平值期权当月隐含波动率为21.82%,较上周下降1.72%。此外,当月隐含无风险利率为3.40%,较上周上升1.48%,下月隐含无风险利率为3.22%,较上周上升0.65%。

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资料来源:Wind、华泰证券金融产品部

股指期货市场

截至2019年7月19日,各IF合约均出现贴水,升贴水率分别为-0.06%、-0.22%、-0.41%、-0.63%;IH下月合约升水0.08%,其余合约均处于贴水状态,升贴水率分别为-0.12%、-0.05%、-0.04%;IC当月合约升水0.06%,其余合约均为贴水状态,升贴水率分别为-1.13%、-2.40%、-4.71%。

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资料来源:Wind、华泰证券金融产品部

50ETF期权策略跟踪

本周50ETF呈现震荡格局,7月实值2档和实值4档的牛市组合表现较好,主要是由于快到期合约Theta贡献收益。Covered Call获得小幅正收益。

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来源:搜狐网

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作者: Qiquandi

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