期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:预计标的短期处于区间震荡 离场观望为宜

宝城期货上证50ETF期权日报:预计标的短期处于区间震荡 离场观望为宜

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一、市场行情与分析

2019年07月22日,上证50ETF收于2.922,跌0.0180,跌幅为0.61%,成交量为6.67亿份,成交金额为19.56亿元。

2019年07月22日,上证50ETF期权201907月份系列合约总成交量为1902157份,总持仓量为2074535份。所有月份系列合约总成交量为3049433份,总持仓量为3986405份。201907月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的62.4%,201907月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的52.0%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.66,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.73。

目前期权的隐含波动率有所回升至40%分位数以上水平附近, 7月平值期权隐含波动率移动至22.46%,当前上证50ETF的30日历史波动率为18.15%。二季度经济数据下有支撑,上有压力,由于全球贸易局势紧张,三季度进出口预计有所下滑,需求端将拖累经济下行,对三季度基本面的担忧制约股市上涨的高度。7月以来多只蓝筹股业绩爆雷,市场情绪极度低迷,观望气氛较浓,股市成交处于地量水平,预计短期内上证50ETF净值处于区间震荡行情。昨日科创板开市,其对A股的后续影响不确定性较大,尚需一段时间消化。消息面关注中央政治局会议的影响。由于7月系列期权合约明日到期,不确定性较高,暂时以观望为宜。

二、上证50ETF期权附表附图

表1: 50ETF期权近月合约T型报价

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表2: 50ETF期权合约PC_Ratio

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表3: 50ETF期权近月合约Greeks

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图1: 50ETF净值走势图

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图2: 50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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来源:宝城期货

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作者: Qiquandi

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