期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权日报:区间震荡行情下收取Vega和Theta的收益

宝城期货上证50ETF期权日报:区间震荡行情下收取Vega和Theta的收益

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一、市场行情与分析

2019年07月18日,上证50ETF收于2.905,跌0.0110,跌幅为0.38%,成交量为4.47亿份,成交金额为12.99亿元。

2019年07月18日,上证50ETF期权201907月份系列合约总成交量为1424213份,总持仓量为2486055份。所有月份系列合约总成交量为1957630份,总持仓量为4048809份。201907月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的72.8%,201907月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的61.4%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.77,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.69。

目前期权的隐含波动率有所回落至低于30%分位数水平附近,7月平值期权隐含波动率移动至20.76%,当前上证50ETF的30日历史波动率为18.16%。周一统计局公布的6月份工业增加值和固定资产投资增速均超预期,逆周期调节政策下基本面下有支撑。不过6月PMI数据低于荣枯线,制造业仍显低迷。由于全球贸易局势紧张,三季度进出口预计有所下滑,需求端将拖累经济下行,对三季度基本面的担忧制约股市上涨的高度。7月以来多只蓝筹股业绩爆雷,市场情绪极度低迷,观望气氛较浓,股市成交处于地量水平,预计短期内上证50ETF净值处于区间震荡行情,消息面关注下周科创板开市和中央政治局会议的影响。由于7月系列期权合约临近到期,时间价值损耗较快,可以继续持有卖出跨式策略,但要做好delta对冲中性。

二、上证50ETF期权附表附图

表1:50ETF期权近月合约T型报价

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表2:50ETF期权合约PC_Ratio

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  数据来源:宝城期货金融研究所

表3:50ETF期权近月合约Greeks

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图1:50ETF净值走势图

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  数据来源:宝城期货金融研究所

图2:50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

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  数据来源:宝城期货金融研究所

(文章来源:宝城期货)

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作者: Qiquandi

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