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全市场反弹 期权市场维持乐观

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一、股指观点:

IF主力合约IF1907支撑位3776和3738点,阻力位3837和3870点;

IH主力合约IH1907支撑位2895和2866点,阻力位2936和2955点;

IC主力合约IC1907支撑位4908和4858点,阻力位4987和5055点。

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期指成交持仓排名变化

国家领导人已抵达大阪,一系列外交活动已从昨日展开,今日开始G20大阪峰会正式召开。央行货币政策委员会二季度例会指出,稳健的货币政策要松紧适度,与一季度例会一样,继续提到“把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌”。当前期指核心驱动在于大阪G20,综合近期消息面及全球金融市场表现看,预计今日期指震荡偏强走势,操作上以区间思路或逢低做多思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF高开高走,全天维持高位震荡,收涨1.34%,收放量小阳线。

从波动率来看,标的30日历史波动率已逼近近两年底部区域,由于波动率均值回归特点,结合G20时间窗口,50ETF近两日变盘概率极大。期权隐波收涨至25.59%,仍大幅高于标的30日历史波动率。7月平值认购隐波稍低于认沽水平,隐波曲面仍是左低右高,期权市场情绪维持乐观。

从核心板块来看,银行及证券板块放量收涨至5日均线处,保险板块放量收涨至近期高位。从权重个股来看,中国平安逼近前高,茅台盘中突破千元大关,招行相对最弱,涨至10日均线下方。整体来看,50ETF核心板块及权重个股动能转强,均已逼近近期高位,倘若G20消息面走好,靴子落地后向上突破概率极大,坚定看多后市,关注标的5日均线支撑。

操作上,昨天在标的突破5日均线后,买入了10%仓位7月认购2950合约,今天准备逢低买入7月3000认购合约,继续做多后市。另外,倘若有布局事件驱动——买跨策略,也可挪仓至新的平值2950合约。

三、期权波动率及持仓:

周四认沽认购成交量比65.37%,期权市场情绪转为乐观。从期权持仓变化来看,受6月合约到期市场增仓影响,认购认沽持仓同时大增,看不跌增幅多于看不涨,期权市场预期偏强震荡。

从7月持仓变化来看,认购在最虚值3300处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,标的支撑压力均有上移迹象。

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7月期权持仓量变化(红柱认购)

从7月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2800处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率继续回落至17.81%,已接近近两年底部区域。期权隐波收涨平,7月平值认购隐波微涨至24.98%,认沽隐波收涨至25.97%,认购隐波稍低于认沽水平,隐波曲面仍是左低右高,期权市场情绪维持乐观。

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标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2457010张,其中认购成交1485758张,认沽成交971252张,认沽认购比65.37%。总持仓2581198张,认购持仓1429381张,认沽持仓1151817张。认购持仓较前一日增加106024张,同比增加8.01%;认沽持仓较前一日增加129569张,同比增加12.67%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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