期权帝 期权资讯 50ETF低开低走 期权隐波大涨

50ETF低开低走 期权隐波大涨

期权开户
一、聊观点:
周一50ETF开盘小幅拉升后快速回落,随后v型拉回,维持低位窄幅震荡,最终收跌0.12%,收放量小阳线。
从核心板块来看,银行板块仍围绕120日均线窄幅震荡,保险板块在10月低点收缩量十字星,证券板块在5日均线下方收缩量小阳线。从权重个股来看,中国平安跌破120日均线,招商银行仍收在120日均线上方,贵州茅台收至5日均线处。整体来看,50ETF权重及个股持续偏弱震荡,护盘明显,短线有变盘迹象,但由于其指数稳定器特征,时间窗口上又遇上改革开放40周年会议及中央经济工作会议,不确定性较大,建议继续关注5日均线压力及下方2.35处支撑。
从波动率来看,期权隐波全面上涨,12月平值购沽隐波价差快速扩大,应该是期权市场博标的大幅波动投资者增加,相对而言博反弹情绪显著升温。
标的方向选择预期,叠加重要事件窗口,最后遇上12月合约的末日彩票,让人不得不想起买跨策略。今日到会议结束期间,激进投资者可分批构建12月平值买跨策略,由于买跨有双边亏损权利金风险,建议仓位不要超过15%。12月2350认沽合约还剩78元,暂时可继续持有,但由于接下来事件不断,隐波上行概率较大,保守投资者也可择机平仓止盈了结。
二、聊期权:
周一期权市场认沽认购成交量比86.58%,期权市场谨慎情绪稍有缓解。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加5.54%,认沽增加3.48%,看不涨看不跌同时增加,但看不涨增幅稍多,市场预期偏弱震荡。
从12月持仓变化来看,认购在2400大幅增仓,认沽在2450处增仓最大,结合隐波变化来看,应时投资者买入跨式策略,博取标的大幅波动导致,暂无明显方向。
12月期权持仓量变化(红柱认购)
从12月持仓分布来看,仍是认购在2500处持仓最大,认沽在2350处持仓最大,标的短期支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率继续大跌,收至17.24%。期权隐波大涨,12月平值认购隐波大涨至23.25%,认沽收涨至19.98%,认购隐波仍高于认沽水平,价差大幅扩大,期权市场博反弹情绪显著升温。
标的历史波动率走势
三、一些数据:
50ETF期权周一成交1046372张,其中认购成交560830张,认沽成交485542张,认沽认购比86.58%。总持仓2513615张,认购持仓1440605张,认沽持仓1073010张。认购持仓较前一日增加75584张,同比增加5.54%;认沽持仓较前一日增加36061张,同比增加3.48%。
(文章来源:期权策略
本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/427.html

作者: Qiquandi

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部