期权帝 期权资讯 50ETF冲高回落 期权市场维持中性

50ETF冲高回落 期权市场维持中性

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一、股指观点:

IF1906支撑位3675点,阻力3740点;IF1907支撑位3660点,阻力位3710点。

IH1906支撑位2815点,阻力位2860点;IH1907支撑位2795点,阻力位2835点。

IC1906支撑位4805点,阻力位4900点;IC1907支撑位4710点,阻力位4850点。

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期指成交持仓排名变化

  昨日期指大幅高开后冲高回落。盘后前20大会员持仓统计看IC、IF以增空为主,IH以增多为主。现货方面A股成交出现显著回升。陆股通北向资金继续流入。在周二元首通话后,目前期指新的核心运行平台在5月6日向下跳空缺口下沿至前日通话前的高点之间。隔夜美联储议息会议按兵不动,符合预期。不过联储官员暗示降息将到来,市场已预期7月底的议息会议将降息25个基点甚至50个基点。鸽派消息出现后美股反弹。昨日期指高开低走略挫伤人气,隔夜国内消息面来看整体偏清淡。操作上以区间思路或回调后逢低做多思路为主,风险偏好较低的投资者可参考回补缺口位置逢低做多,做多品种选择上以IF或IH为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF跳空高开,随后震荡走低,最终收涨1.64%,在60日均线上方收放量假阴线。

从波动率来看,期权隐波继续回落,收至18.42%,稍低于标的30日历史波动率。7月平值认购隐波稍低于认沽水平,隐波曲面平缓,期权市场情绪中性。

从核心板块来看,银保证板块均高开低走,收放量假阴线。从权重个股来看,平安跳空高开,回补上方缺口,招行创新高,茅台回补部分缺口。整体来看,受消息面利好影响,两市开盘放量普涨,50ETF也跳空突破60日均线,但由于相关事件仍未落地,标的上行后劲不足,接下来可关注标的5/60日均线支撑。

操作上,由于高开太多,开盘未动,但在尾盘买入了15%仓位的7月2900认购期权,准备持有至G20会议,看多靴子落地后的市场表现。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比63.12%,期权市场情绪转为乐观。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日大减11.42%,认沽持仓较前一日增加3.14%,看不涨大减,看不跌增加,期权市场预期偏强。

从6月持仓变化来看,认购持仓全面减少,结合隐波变化来看,应该是早盘认购义务仓止损,午后权利仓止盈导致;认沽在2850处增仓最大,标的短线支撑有上移迹象。

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6月期权持仓量变化(红柱认购)

  从7月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2850处增仓最大,标的中期支撑压力均有上移迹象。

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7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从6月持仓分布来看,认购最大持仓由2800变为2900,认沽最大持仓由2700变为2800,50ETF重心已上移。

从波动率来看,标的30日历史波动率反弹至20.82%。期权隐波继续回落,7月平值认购隐波收跌至18.39%,认沽隐波收跌至19.41%,认购隐波稍低于认沽水平,隐波曲面平缓,期权市场情绪维持中性。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交3867494张,其中认购成交2370989张,认沽成交1496505张,认沽认购比63.12%。总持仓3359732张,认购持仓1702782张,认沽持仓1656950张。认购持仓较前一日减少219454张,同比减少11.42%;认沽持仓较前一日增加53750张,同比增加3.14%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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