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50ETF偏弱震荡 期权市场维持谨慎

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一、股指观点:

IF主力合约IF1906支撑位3558和3543点,阻力位3622和3658点;

IH主力合约IH1906支撑位2688和2677点,阻力位2723和2736点;

IC主力合约IC1906支撑位4700和4676点,阻力位4804和4832点。

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期指成交持仓排名变化

  昨日澳洲央行降息后,美联储主席鲍威尔暗示降息可能,释放了鸽派信号。隔夜美股创1月来最大单日涨幅。欧股连续第二日集体收涨。北上资金连续两日净流入。昨日央行在公开市场上净回笼900亿元。相关事件继续维持平静,在外盘大涨的情况下,预计今日期指震荡偏强走势,操作上以区间思路或逢低做多思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF开盘后快速跳水,随后维持低位震荡,最终收跌0.66%,在20日均线下方收缩量阴线。

从波动率来看,期权隐波继续上行,收至23.11%,仍稍低于标的30日历史波动率。6月平值认购隐波仍低于认沽水平,隐波曲面左高右低,期权市场情绪维持谨慎。

从核心板块来看,银行板块缩量窄幅震荡,保险板块跌至20日均线处,证券板块偏弱窄幅震荡。从权重个股来看,平安及招行均跌破5日均线,但仍收至20日均线上方,茅台跌至60日均线处。整体来看,50ETF连续多日收长上影线后,再次跌破5/20日均线,重回箱体中枢,市场多头力量不足,情绪整体悲观,标的或将再次考验箱体下沿支撑。

昨天空仓未动,目前市场多头动能不足,但下方政策托底较强,不确定性较大,建议继续观望。

三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比91.93%,期权市场维持谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加7.82%,认沽持仓较前一日增加1.74%,看不涨增幅多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。

从6月持仓变化来看,认购在2750处大幅增仓,认沽在2550处增仓最大,标的支撑压力均有下移迹象。

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6月期权持仓量变化(红柱认购)

  从6月持仓分布来看,认购最大持仓由2800变为2750,50ETF压力已下移;认沽仍在2700处持仓最大,50ETF支撑不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至25.01%。期权隐波继续反弹,6月平值认购隐波收至21.92%,认沽隐波收至24.04%,认购隐波仍低于认沽水平,隐波曲面左高右低,期权市场维持谨慎。

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标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交1712670张,其中认购成交892329张,认沽成交820341张,认沽认购比91.93%。总持仓3012141张,认购持仓1661487张,认沽持仓1350654张。认购持仓较前一日增加133295张,同比增加7.82%;认沽持仓较前一日增加24526张,同比增加1.74%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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