期权帝 期权资讯 50ETF窄幅震荡 隐波继续回落

50ETF窄幅震荡 隐波继续回落

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一、股指观点:

IF主力合约IF1906支撑位3673和3659点,阻力位3740和3777点;

IH主力合约IH1906支撑位2747和2736点,阻力位2783和2797点;

IC主力合约IC1906支撑位4943和4918点,阻力位5053和5083点。


期指成交持仓排名变化

  相关事件依然保持平静,内外盘指数联袂反弹。近几日市场情绪有效得到缓解,指数稳步上行。预计今日市场等待周末消息面走向,观望情绪有所上升。此外由于房价环比回升,市场开始担忧对地产降温政策的出台。预计期指略偏强震荡,操作上以日内区间思路或日内逢低做多思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF在5日均线上方窄幅震荡,微涨0.33%,收缩量小阳线。

从波动率来看,期权隐波继续下跌,收至21.93%,远低于标的30日历史波动率,预计隐波下行空间已不大。5/6月合约隐波全线回落,平值处认购隐波稍低于认沽水平,且波动率曲面维持左高右低,期权市场情绪略偏谨慎。

从核心板块来看,银保证板块均已站稳5日均线,受10日均线压制。从权重个股来看,中国平安、招商银行均站上10日均线,贵州茅台再次收至20日均线处。整体来看,50ETF核心板块及权重个股均已企稳,接下来可能将在此处构建区间震荡平台,也有可能沿5日均线开启震荡反弹,结合昨日50ETF成交量来看,第二种走法概率稍大些。继续关注标的60日均线压力。

操作上,昨天尾盘平掉了6月卖出2600认沽/3000认购宽跨组合策略,鉴于目前的隐波水平,结合标的形态,又买了点6月2800认购权利仓,准备做个短线,今天会平掉。

三、期权波动率及持仓:

周四期权市场认沽认购成交量比86.51%,期权市场情绪仍偏谨慎。从持仓变化来看,认购持仓较前一日减少0.52%,认沽持仓较前一日增加1.48%,看不涨减少,看不跌增加,期权市场预期仍是偏强。

从6月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2600处增仓最大,标的中期支撑压力仍在增强。


6月期权持仓量变化(红柱认购)

  从6月持仓分布来看,认购在3000处持仓最大,50ETF此处压力较大;认沽在2600处持仓最大,50ETF此处支撑较强。

从波动率来看,30日历史波动率回落,收至27.67%。期权隐波继续下跌,6月平值认购隐波收至21.97%,认沽隐波收至23.01%,认购隐波稍低于认沽水平,隐波曲面维持左高右低,期权市场情绪仍偏谨慎。


标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2022853张,其中认购成交1084566张,认沽成交938287张,认沽认购比86.51%。总持仓3477017张,认购持仓1980809张,认沽持仓1496208张。认购持仓较前一日减少10423张,同比减少0.52%;认沽持仓较前一日增加21839张,同比增加1.48%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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