期权帝 期权资讯 50ETF放量大涨 期权市场谨慎情绪升温

50ETF放量大涨 期权市场谨慎情绪升温

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一、股指观点:

IF主力合约IF1905支撑位3680和3665点,阻力位3748和3785点;

IH主力合约IH1905支撑位2763和2752点,阻力位2805和2815点;

IC主力合约IC1905支撑位4968和4913点,阻力位5078和5100点。


期指成交持仓排名变化

  当前市场短期最大影响因素仍在于外部。上周五指数出现V型反转,收盘大涨。隔夜外盘低开回落后走高。由于事件后续走向存高度不确定性,市场风险偏好依然承压,预计今日期指在上周五的大涨后出现回落,操作上以反弹后逢高做空思路操作,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周五50ETF高开宽幅震荡,午后直线跳水,随后快速拉回走高,最终大涨3.39%,收放量长下影大阳线。

从波动率来看,期权隐波继续上行,收至27.62%水平,仍稍低于标的30日历史波动率。5月平值认购隐波仍低于认沽水平,认购隐波高开一路走低,两者价差有所扩大,波动率曲面左倾加重,大涨后,期权市场谨慎情绪反而增强。

从核心板块来看,银行板块反弹至5日均线处,保险板块站上5/60日均线,证券板块在120日均线处止跌反弹,收复5日均线。从权重个股来看,中国平安、招商银行、贵州茅台均大涨收复5日均线。整体来看,抄底资金快速涌入,市场全线反弹,50ETF及权重个股均已收复5日均线,短线有止跌企稳迹象。

操作上,周五开盘平掉了6月2700认沽权利仓,10点再次止盈平掉了2700认购权利仓,尾盘买了点5月2800认购权利仓,止盈平了一部分,另一部分准备今天上午平掉,5月2950认购义务仓仍准备继续持有。

三、期权波动率及持仓:

周五期权市场认沽认购成交量比82.29%,期权市场情绪稍偏谨慎。从持仓变化来看,认购持仓较前一日微增0.48%,认沽持仓较前一日增加3.74%,看不涨增幅少于看不跌,期权市场预期偏强震荡。

从5月持仓变化来看,认购在2800处增仓最大,认沽在2700处大幅增仓,标的无明显方向预期。


5月期权持仓量变化(红柱认购)

  从5月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,30日历史波动率继续上行,收至28.66%。期权隐波再次上涨,5月平值认购隐波收至27.07%,认沽隐波收至29.70%,认购认沽隐波价差扩大,且隐波曲面左倾增强,期权市场谨慎情绪继续升温。


标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交4733619张,其中认购成交2596744张,认沽成交2136875张,认沽认购比82.29%。总持仓3365523张,认购持仓1962432张,认沽持仓1403091张。认购持仓较前一日增加9286张,同比增加0.48%;认沽持仓较前一日增加50619张,同比增加3.74%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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