期权帝 期权资讯 50ETF缩量下跌 隐波再次回升

50ETF缩量下跌 隐波再次回升

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一、股指观点:

IF主力合约IF1905支撑位3635和3620点,阻力位3700和3737点;

IH主力合约IH1905支撑位2744和2733点,阻力位2780和2794点;

IC主力合约IC1905支撑位4824和4800点,阻力位4932和4961点。


期指成交持仓排名变化

  隔夜美股低开后一度转涨,尾盘再快速回落。央行连续三日小幅净投放,维稳市场意图明显。不过北上资金连续四个交易日净流出。4月份CPI今日将公布,涨幅或继续处“2时代”。目前即使通胀抬升,但因外部环境再度变化,市场对流动性收紧的担忧将下降。当前外部事件走向仍是影响行情最大变量,由于存在高度不确定性,操作上,前期空单继续持有,日内新开仓以逢高做空思路操作,关注消息面变化,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF低开高走,午后再次回落,最终收跌1.61%,在60日均线下方收缩量十字星。

从波动率来看,期权隐波再次大涨,收至25.63%水平,仍低于标的30日历史波动率。5月平值认购隐波再次高于认沽水平,但隐波曲面左端上行,右端大幅回落,期权市场谨慎情绪升温。

从核心板块来看,银保板块均已跌破60日均线,证券板块在120日均线上方缩量偏弱震荡。从权重个股来看,中国平安、招商银行及贵州茅台均已跌破30日均线。整体来看,50ETF已跌破60日均线重要支撑,而沪指也连续三日未能收回60日均线,年初以来中期趋势已结束,接下来将迎来较长时间情绪修复期,此处能否止跌筑底,仍需关注外部因素结果。

操作上,鉴于跌破重要支撑后,市场情绪修复需要较长时间,标的短期很难反转,昨天上午开了点5月2950认购义务仓。同时考虑到接下来两天不确定性较大,标的波动可能会放大,而目前隐波水平却不高,所以在尾盘买了点5月2750跨式策略-同时买入认购及认沽合约,做多标的波动,准备持有到谈判出结果。

三、期权波动率及持仓:

周三期权市场认沽认购成交量比98.07%,期权市场情绪仍然较为谨慎。从持仓变化来看,认购持仓较前一日大增10.13%,认沽持仓较前一日增加1.07%,看不涨增幅远多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。

从5月持仓变化来看,认购在2750往上梯次增仓,认沽在2650处增仓最大,标的支撑压力均有下移迹象。


5月期权持仓量变化(红柱认购)

  从5月持仓分布来看,认购仍在3000处持仓最大,50ETF压力不变;认沽最大持仓由2750变为2700,50ETF支撑已下移。

从波动率来看,30日历史波动率继续上行,收至27.37%。期权隐波大涨,5月平值认购隐波收至26.34%,认沽隐波收至25.11%,认购隐波稍高于认沽水平,但波动率曲面右端大幅回落,期权市场谨慎情绪升温。


标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2815822张,其中认购成交1421658张,认沽成交1394164张,认沽认购比98.07%。总持仓3284894张,认购持仓1915852张,认沽持仓1369042张。认购持仓较前一日增加176275张,同比增加10.13%;认沽持仓较前一日增加14444张,同比增加1.07%。

(文章来源:期权策略

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作者: Qiquandi

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