期权帝 期权资讯 50ETF震荡反弹 隐波全线回落

50ETF震荡反弹 隐波全线回落

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一、股指观点:

IF主力合约IF1905支撑位3685和3670点,阻力位3752和3789点;

IH主力合约IH1905支撑位2788和2776点,阻力位2824和2838点;

IC主力合约IC1905支撑位4857和4832点,阻力位4965和4994点。

期指成交持仓排名变化

  经过周二的技术性反弹,观望情绪上升将导致市场风险偏好抑制,期指上行受限。而隔夜欧美股市联袂调整,外盘回落将加重A股风险偏好回落。从今日开始,市场进入到国内宏观数据发布期。密切关注数据走向。此外,近期由于外部环境突变,关注政策天平是否将再次释放向稳增长倾斜的信号。操作上,昨日剩余空单可继续持有,除非消息面出现相关事件“逆转性”利多;新开仓交易以逢高做空思路操作,但不建议过度追空,不排除盘中受到经济数据,突发事件而波动放大,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周二50ETF高开低走,尾盘受消息面影响再次拉升,微涨0.11%,在60日均线上方收长上下影假阴线。

从波动率来看,由于标的止跌反弹,期权隐波全面回落,大跌至24%水平,已低于标的30日历史波动率。5月认购认沽合约全线收跌,平值认购隐波与认沽持平,但隐波曲面重回右倾,期权市场情绪转为偏乐观。

从核心板块来看,银保板块缩量窄幅震荡,其中银行已跌破60日均线,保险板块仍收至60日均线上方,证券板块在120日均处反弹收涨1.52%。从权重个股来看,中国平安招商银行偏弱窄幅震荡,贵州茅台再次调整,跌破30日均线。整体来看,目前50ETF已逼近60日均线重要支撑,但大跌后市场情绪很难快速修复,市场难有较大表现,可继续关注标的60日均线支撑。

操作上,昨天开盘后止损平掉了最后的5月2750认沽义务仓,由于隐波回落助攻,亏损不到1%。接下来两天准备暂时观望,预计在周五可能会考虑布局一下不确定事件策略——买跨策略。

三、期权波动率及持仓:

周二期权市场认沽认购成交量比156.26%,为历史最高值,可能是部分受5月认购限制开仓影响。从持仓变化来看,认购持仓较前一日减少4.81%,认沽持仓较前一日增加2.38%,认购持仓数量变化同样也受到了5月认购开仓限制影响。

从5月持仓变化来看,由于5月认购限制开仓,认购持仓全面减少,认沽持仓变化不大。

5月期权持仓量变化(红柱认购)

  从5月持仓分布来看,认购仍在3000处持仓最大,认沽在2750处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,30日历史波动率走平,收至26.96%。期权隐波快速回落,5月平值认购隐波大跌至23.33%,认沽隐波回落至23.38%,认购认沽隐波持平,波动率曲面再次右倾,期权市场情绪转为偏乐观。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交2231553张,其中认购成交870800张,认沽成交1360753张,认沽认购比156.26%。总持仓3094175张,认购持仓1739577张,认沽持仓1354598张。认购持仓较前一日减少87942张,同比减少4.81%;认沽持仓较前一日增加32252张,同比增加2.38%。

(文章来源:微信公众号期权策略

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作者: Qiquandi

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