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全市场回调 期权盘面不慌

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一、统计数据

上个交易日,全市场期权合约成交金额18.9亿元,共246万张。上个交易日,5月认购成交金额为7.5亿元,约115万张;5月认沽成交金额为7.5亿元,约96万张。

上个交易日,30日历史波动率上升,达23.3%;GVIX下降,达26.1%。

  二、期权市场点评

上周行情回顾:

上周,标的震荡下行,周度跌幅-4.76%。金融三板块中,银行保险齐跌,周度分别下跌-5.08%与-5.05%,券商周度下跌-3.43%。第二大权重股贵州茅台周度下跌-0.79%。

策略周度回望与调整:

回顾上周,标的下跌,策略回撤。策略上最重要的调整发生在上周四,对于混合看多策略的止盈离场,回头看,离场躲避了后续的下跌。目前看,期权市场对于上周的回调持续表现出看涨的乐观情绪,但交易决策上,市场情绪只是参考的一环,本周仅有两个交易日,若标的能填补4月初缺口,再考虑中线多头是否重新介入。

三、今日期权策略思考

1)备兑策略

建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

今日点评:

上周五标的下跌,备兑策略浮盈回吐。今日建议,继续持有

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

(文章来源:广发期权淘金通)

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作者: Qiquandi

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