期权帝 期权资讯 50ETF跌破20日线 期权隐波走平

50ETF跌破20日线 期权隐波走平

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一、股指观点:

IF主力合约IF1905支撑位3917和3901点,阻力位3988和4028点;

IH主力合约IH1905支撑位2915和2903点,阻力位2953和2968点;

IC主力合约IC1905支撑位5357和5330点,阻力位5476和5509点。

期指成交持仓排名变化

  昨日市场调整明显,过去几次“春季躁动”行情后续发展驱动的因素,在今年继续起效。当前从广为人知的消息面来看,例如央行发布会,操作TMLF,香港调查交易资金等事件,暂难使市场重新形成“托底政策力度将超预期”的情绪环境。预计今日期指偏弱震荡整理走势为主。今日是周五,须注意在市场调整之际周末是否会出台一些扶持性政策,交易须把握一定的安全边际,避免过度追空。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF早盘偏弱震荡,尾盘快速跳水,最终收跌1.52%,在20日均线下方收放量阴线。

从核心板块来看,银行板块跌破20日均线,保险板块跌破10日均线,证券板块已跌至近期震荡区间下沿位置。从权重个股来看,中国平安跌破10日均线,招商银行贵州茅台跌破5日均线,短线也已转弱。整体来看,50ETF尾盘跌破20日均线,近期多头趋势再告一段落,预计在节前将延续震荡休整,至于何时止跌,可关注标的5日均线压力。

从波动率来看,期权隐波微涨,仍稍高于标的30日历史波动率。5月平值认购隐波已高于认沽水平,隐波曲面仍是左低右高,标的下跌后,期权市场并未出现恐慌,中期情绪维持乐观。

操作上,昨天继续持有5月2750/2800认沽义务仓未动,2800在缺口下方,2750在60日均线处,预计标的5月跌破概率不大,仍准备继续持有。

三、期权波动率及持仓:

周四期权市场认沽认购成交量比90.15%,期权市场情绪维持谨慎。受4月合约到期市场补仓影响,认购认沽持仓均大幅增加,认购持仓较前一日增加19.04%,认沽持仓较前一日增加12.01%,期权市场预期偏弱震荡。

从5月持仓变化来看,认购在2950处增仓最大,认沽在2750处增仓最大,50ETF支撑压力仍有下移迹象。

4月期权持仓量变化(红柱认购)

  从5月持仓分布来看,认购最大持仓由3100变为3000,认沽最大持仓由2900变为2750,50ETF支撑压力均已下移。

从波动率来看,30日历史波动率回升,收至23.22%。期权隐波微涨,5月平值认购隐波收涨至26.43%,认沽隐波收跌至24.98%,认购隐波已高于认沽水平,波动率曲面右倾程度再次加大,期权市场乐观情绪继续增强。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2193966张,其中认购成交1153785张,认沽成交1040181张,认沽认购比90.15%。总持仓2703779张,认购持仓1426143张,认沽持仓1277636张。认购持仓较前一日增加228107张,同比增加19.04%;认沽持仓较前一日增加136995张,同比增加12.01%。

(文章来源:微信公众号期权策略

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作者: Qiquandi

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