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50ETF高位窄幅震荡 期权隐波回落

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一、股指观点:

IF主力合约IF1905支撑位4042和4026点,阻力位4116和4157点;

IH主力合约IH1905支撑位2989和2977点,阻力位3029和3044点;

IC主力合约IC1905支撑位5656和5627点,阻力位5782和5816点。

期指成交持仓排名变化

  隔夜消息面较清淡,当前市场对经济托底力度降温预期较浓,托底政策进入观望期;宏观面因数据表现造好,投资者等待经济底进一步明朗。在改革政策方面,虽预期存在利多,但出台时间点存在不确定性,故市场或在横盘震荡后再行选择方向。隔夜美股收涨,周末临近不排除市场期待周末释放利多,预计期指接下来以区间震荡为主,波动可能加大,操作上建议区间思路或逢低做多,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周四50ETF窄幅偏弱震荡,微跌0.33%,收缩量小阴线。

从核心板块来看,银保板块高位震荡,证券板块在20日均线处窄幅震荡,且短中期均线已粘合。从权重个股来看,中国平安招商银行贵州茅台均高位偏弱震荡,但仍收至5日均线上方。整体来看,经过周二大涨后,50ETF核心板块及权重个股均进入缩量休整形态,且60分钟出现背离迹象,短线偏谨慎,但均线仍是多头排列,中期继续看多。随着标的均线惯性上行,明天可重点关注5日均线支撑。

从波动率来看,期权隐波收跌,仍高于标的30日历史波动率,倘若标的维持震荡,预计隐波仍有回落空间,但空间不是很大。4月平值认购隐波仍低于认沽水平,5月隐波曲面右倾明显,期权市场情绪短期偏谨慎,但中期较为乐观。

操作上,最近两天外地出差,持有5月2750认沽义务仓未动,稍有浮盈,仍准备继续持有,短期可能会有反复,控制好仓位及账户风险度即可。

三、期权波动率及持仓:

周四期权市场认沽认购成交量比80.29%,期权市场情绪中性偏谨慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加3.38%,认沽持仓较前一日增加1.63%,看不涨增幅多于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。

从4月持仓变化来看,认购在3000处增仓最大,认沽在2950处增仓最大,标的短期无明显方向。

4月期权持仓量变化(红柱认购)

  从5月持仓分布来看,认购在3000处持仓最大,50ETF压力不变;认沽最大持仓由2800变为2900,50ETF支撑已上移。

从波动率来看,30日历史波动率微涨,收至24.75%。期权隐波小幅收跌,4月平值认购隐波收跌至22.30%,认沽隐波收至25.28%,认购隐波大幅低于认沽水平,期权市场情绪仍偏谨慎。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交2112241张,其中认购成交1171598张,认沽成交940643张,认沽认购比80.29%。总持仓3307825张,认购持仓1555367张,认沽持仓1752458张。认购持仓较前一日增加50859张,同比增加3.38%;认沽持仓较前一日增加28127张,同比增加1.63%。

(文章来源:微信公众号期权策略

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作者: Qiquandi

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