期权帝 期权资讯 50ETF低开低走 期权隐波收涨

50ETF低开低走 期权隐波收涨

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一、聊观点:
周一50ETF收外盘影响小幅低开,稍有拉升,随后震荡回落,尾盘跌幅略有收窄,最终收跌0.70%,收跳空阴十字星。
从核心板块来看,银行板块跌至120日均线处,保险板块跌至10月低点,证券板块跌破30日均线。从权重个股来看,中国平安收至120日均线处,招商银行跌破20日均线,贵州茅台继续回落,跌破10日均线。从50ETF来看,昨日受美股影响,低开后未能收回,整体较弱,目前继续逼近箱体下沿2.35,又快到了考验政策支撑的时候了。
从期权隐波来看,期权隐波收涨,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,但价差小幅收窄,期权市场看涨情绪略有衰退。
策略上,上周二起,加上昨天逢低建的仓,目前累计持有的12月2350认沽义务仓接近5成,整体略有亏损,今日建议继续持有,关注5日均线压力及2.35处支撑。
二、聊期权:
周一期权市场认沽认购成交量比78.90%,期权市场谨慎情绪继续缓解。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加5.71%,认沽增加4.18%,看不涨增幅稍多于看不跌,市场预期仍是偏弱震荡。
从12月持仓变化来看,认购在2400/2450处大幅增仓,标的压力有继续下移迹象;认沽在2350处增仓最大,此处支撑仍在增强。

12月期权持仓量变化(红柱认购)

12月期权持仓量变化(红柱认购)
从12月持仓分布来看,认购仍在2500处持仓最大,50ETF上方压力不变;认沽最大持仓由2156A变为2350,下方支撑已上移。
从波动率来看,30日历史波动率大跌,收至20.58%。期权隐波收涨,12月平值认购隐波微涨至21.61%,认沽收涨至20.16%,认购隐波仍高于认沽水平,但价差小幅收窄,期权市场看涨情绪有所衰退。

标的历史波动率走势

标的历史波动率走势
三、一些数据:
50ETF期权周一成交1172244张,其中认购成交655256张,认沽成交516988张,认沽认购比78.90%。总持仓2232428张,认购持仓1267032张,认沽持仓965396张。认购持仓较前一日增加68421张,同比增加5.71%;认沽持仓较前一日增加38770张,同比增加4.18%。
(文章来源:期权策略
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作者: Qiquandi

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