期权帝 期权资讯 50ETF低开高走 今日加挂3.20合约

50ETF低开高走 今日加挂3.20合约

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一、股指观点:

IF主力合约IF1904支撑位3999和3982点,阻力位4071和4111点;

IH主力合约IH1904支撑位2901和2890点,阻力位2939和2954点;

IC主力合约IC1904支撑位5770和5741点,阻力位5899和5934点。

期指成交持仓排名变化

  昨日市场面对利空消息低开后迅速拉回,午后受到期指或将进一步恢复常态消息刺激,创出反弹新高。今日为小长假前最后一天交易,假期间最大的做多风险或来自外盘。国内方面看在改革等政策偏多的环境下,市场情绪偏多。预计今日期指震荡偏强走势。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF低开高走,尾盘再次拉升,收涨1.01%,收缩量阳线。

从核心板块来看,银保板块均已金叉,证券板块午后放量大涨,已逼近前期高点位置,权重个股中国平安招商银行均已突破18年1月高点。而50ETF盘中放量突破2.897高点,创近期新高,上方空间已打开,下方关注5日均线支撑。

从波动率来看,期权隐波微跌,仍稍低于标的30日历史波动率,目前处于适中水平。4月认购隐波依然高于认沽水平,隐波曲面右端仍旧上翘,期权市场情绪维持乐观,深虚认购追涨现象依旧高涨。

操作上,昨天早盘在平安突破18年1月高点后,买了部分4月2900认购底仓,尚未平仓,中期持仓4月2700认沽义务仓持有未动,暂准备继续持有。今天是节前最后一个交易日,假期政策消息面及外盘不确定性较大,但考虑到目前标的单边趋势较强,建议激进投资者可持仓过节,注意控制仓位。

三、期权波动率及持仓:

周三期权市场认沽认购成交量比73.11%,期权市场中性稍偏乐观。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加2.27%,认沽持仓较前一日增加7.14%,看不跌增幅多于看不涨,期权市场预期偏强震荡。

从4月持仓变化来看,认购仍在最虚值3100处大幅增仓,期权市场深虚认购处追涨情况依旧严重;认沽在2800/2850/2900处增仓较大,下方支撑有上移迹象。

4月期权持仓量变化(红柱认购)

  从4月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,30日历史波动率基本走平,收至32.93%。期权隐波回落,4月平值认购隐波收至29.72%,认沽隐波收至28.82%,认购隐波仍高于认沽水平,期权市场情绪维持乐观。

标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交1952943张,其中认购成交1128165张,认沽成交824778张,认沽认购比73.11%。总持仓2431207张,认购持仓1047545张,认沽持仓1383662张。认购持仓较前一日增加23279张,同比增加2.27%;认沽持仓较前一日增加92245张,同比增加7.14%。

(文章来源:微信公众号期权策略

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作者: Qiquandi

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