期权帝 期权资讯 50ETF偏弱震荡 隐波继续回落

50ETF偏弱震荡 隐波继续回落

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一、股指观点:
IF主力合约IF1904支撑位3679和3664点,阻力位3746和3783点;
IH主力合约IH1904支撑位2693和2683点,阻力位2729和2742点;
IC主力合约IC1904支撑位5304和5278点,阻力位5422和5454点。
期指成交持仓排名变化
隔夜外盘走稳反弹,避险情绪回落,有利于A股风险偏好企稳。今日将公布工业企业利润数据,作为滞后数据,市场关注度不如PMI等经济领先指标来得高,预计在不大幅度超预期的情况下,对市场影响有限。连续两日调整后,预计今日期指将企稳反弹,操作上仍建议区间震荡思路为主。
二、50ETF期权观点及策略:
周二50ETF高开低走,跌破30日均线,尾盘杀跌后稍有反弹,最终微跌0.37%,收缩量小阴线。
从核心板块来看,银行板块窄幅震荡,盘中最低触及2月25日缺口;保险板块偏弱震荡,收至30日均线上方;证券板块相对最弱,已回补25号部分缺口。而50ETF也已跌破30日均线,且5日均线即将下穿20日均线,预计短中期将延续偏弱震荡走势,最低可关注下方2.64处缺口支撑。
从波动率来看,期权隐波继续回落,仍低于标的30日历史波动率,但随着标的持续震荡,隐波仍有回落空间,最低预计可至20%左右。4月隐波大跌,导致4月认购认沽合约全面回落,其中认沽隐波跌幅相对认购较大。目前4月隐波曲面右端再次出现上翘,说明经过两天调整后,期权市场谨慎情绪退潮,已转为乐观。
操作上,昨天上午按计划加开了4月2750认购义务仓,构成卖出4月2650认沽/2750认购宽跨策略,目前稍有浮盈,今日准备继续持有。
三、期权波动率及持仓:
周二期权市场认沽认购成交量比95.87%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加2.62%,认沽持仓较前一日减少4.93%,看不涨增加,看不跌减少,期权市场预期仍是偏弱。
从4月持仓变化来看,认购在2700/3000处增仓最大,认沽在2550处增仓最大,标的重心有下移迹象。
4月期权持仓量变化(红柱认购)
从4月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期预期仍是宽幅震荡,支撑压力不变。
从波动率来看,30日历史波动率微涨,收至32.64%。期权隐波继续大跌,4月平值认购隐波收跌至25.87%,认沽隐波大跌至25.77%,认购隐波略高于认沽水平,期权中期市场情绪稍乐观。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周二成交2533107张,其中认购成交1293228张,认沽成交1239879张,认沽认购比95.87%。总持仓3070275张,认购持仓1581069张,认沽持仓1489206张。认购持仓较前一日增加40356张,同比增加2.62%;认沽持仓较前一日减少77250张,同比减少4.93%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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