期权帝 期权资讯 两市高开震荡回落,期权市场情绪中性

两市高开震荡回落,期权市场情绪中性

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口走平,K线自下轨处反弹,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2103支撑位4941和4956点,阻力位5021和5006点;IH主力合约IH2103支撑位3499和3509点,阻力位3555和3545点;IC主力合约IC2103支撑位5994和6013点,阻力位6091和6073点。

  前20大席位期指持仓变动

  昨日抱团股企稳回升,但股指刚经历过重挫,市场情绪脆弱,反弹乏力;且投资者看得更远的是美债利率升势未尽,故对后期趋势性行情仍有回落担忧,因此在此刻难以积极做多。中国2月社融、信贷增量均超预期,M2增速较快回升。短线对情绪有利多支撑,但同样,投资者担心后期国内政策进一步收紧后,信用将收缩。隔夜美股小幅反弹。整体上,在没有明显新增变量的情况下,预计期指震荡走势,操作上区间思路或逢高做空为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周三两市高开震荡回落,沪指微跌0.05%,创业板收涨1.64%,北向资金净流入52亿。抱团股反弹,但大金融继续调整,带动50ETF收涨0.51%,300ETF收涨0.42%。

  从波动率来看,标的反弹,期权隐波大跌,沪市50ETF波指收跌至24.11%,300ETF波指收跌至24.22%。沪市50ETF3月认购认沽隐波齐跌,平值处隐波价差略有收窄,波动率微笑两端回落,期权市场情绪较前一日中性略乐观。受隐波回落影响,3月虚值认购期权普遍收跌。

  操作上,早盘标的高开后,按计划加卖了3月3700认购义务仓,整体3700/3800认购义务仓仓位达到四成。观点不变,市场趋势及情绪掉头后,短中期难以反转,仍是以看不涨思路操作,逢标的反弹加仓认购义务仓。

  三、期权波动率及持仓:

  周三50ETF期权认沽认购成交量比97.71%,期权市场情绪仍旧谨慎。从期权持仓变化来看,3月认购看不涨及认沽看不跌持仓同时增加,看不跌增幅稍多,期权市场预期偏强震荡。

  从3月持仓变化来看,认购在3600处增仓最大,认沽在3400处增仓最大,50ETF支撑压力均有下移迹象。

  沪市50ETF3月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,仍是认购在3800处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至26.64%,60日历史波动率走平至23.15%,均已处于近三年中枢略高位置。标的反弹,期权隐波大跌,沪市50ETF波指收跌至24.11%,300ETF波指收跌至24.22%。沪市50ETF3月平值认购隐波收跌至23.47%,认沽隐波收跌至24.44%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交2945454张,其中认购成交1489802张,认沽成交1455652张,认沽认购比97.71%。总持仓3395619张,认购持仓2018344张,认沽持仓1377275张。认购持仓较前一日增加21888张,同比增加1.10%;认沽持仓较前一日增加39427张,同比增加2.86%。

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作者: Qiquandi

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