期权帝 期权资讯 全市场反弹,期权市场博反弹情绪回落

全市场反弹,期权市场博反弹情绪回落

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口走平,K线自下轨处反弹,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2103支撑位5348和5364点,阻力位5434和5418点;IH主力合约IH2103支撑位3752和3763点,阻力位3813和3801点;IC主力合约IC2103支撑位6386和6406点,阻力位6490和6470点。

  前20大席位期指持仓变动

  在美债收益率回落情况下,昨日抱团股有卷土重来态势,亚太等全球市场也出现反弹。隔夜美股大涨,有利于提振情绪。两会临近,市场存在维稳预期。不过两市成交量回落,反映市场观望情绪仍浓。在没有新增变量的情况下,预计期指略震荡偏强。操作上以区间思路为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市高开震荡,沪指收涨1.21%,创业板大涨2.77%,北向资金净流入37亿。抱团股反弹,大金融偏弱震荡,带动50ETF收涨0.80%,300ETF收涨1.67%。

  从波动率来看,标的反弹,期权隐波大跌,沪市50ETF波指收跌至22.34%,300ETF波指收跌至22.82%。沪市50ETF3月认购认沽隐波齐跌,但认购隐波跌幅更大,平值处隐波价差小幅扩大,波动率微笑两端回落,标的反弹,期权市场博反弹情绪回落,谨慎情绪略有回升,市场整体预期仍是区间震荡。

  操作上,昨日按计划尾盘平掉了周五加仓部分3月3700认沽义务仓,仓位降到30%。预计50ETF短中期将维持区间震荡,计划以区间思路操作,逢标的反弹继续减仓3月3700认沽义务仓,加卖3月3900认购期权;逢标的调整,则加卖认沽义务仓。继续关注标的60日均线支撑。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比107.25%,期权市场恐慌情绪缓解,但仍然谨慎。从期权持仓变化来看,3月认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但仍是看不涨持仓增幅更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从3月持仓变化来看,认购仍在3800处增仓最大,认沽增仓不明显,50ETF压力有下移迹象。

  沪市50ETF3月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,认购最大持仓由4000下移至3900,认沽仍在3800处持仓最大,50ETF支撑不变,压力已下移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至24.54%,60日历史波动率微跌至20.69%,已处于近三年中枢略高位置。标的反弹,期权隐波大跌,沪市50ETF波指收跌至22.34%,300ETF波指收跌至22.82%。沪市50ETF3月平值认购隐波收跌至21.27%,认沽隐波微跌至23.25%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交1912706张,其中认购成交922920张,认沽成交989786张,认沽认购比107.25%。总持仓2610020张,认购持仓1383047张,认沽持仓1226973张。认购持仓较前一日增加46175张,同比增加3.45%;认沽持仓较前一日增加18882张,同比增加1.56%。

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作者: Qiquandi

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