期权帝 期权资讯 两市再次分化,期权市场谨慎情绪缓解

两市再次分化,期权市场谨慎情绪缓解

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一、股指期货观点:

  从三大期指当月合约一小时 K 线图来看,整体出现探底回升走势,MACD 绿柱放大。KDJ 指标死叉后继续回落。布林通道开口开始收窄,K 线在中轨与上轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约 IF2103支撑位5700和 5717点,阻力位 5792 和5775 点;IH 主力合约 IH2103 支撑位 3970 和 3982 点,阻力位 4034 和 4022 点;IC 主力合约 IC2103 支撑位 6577 和 6597 点,阻力位 6683 和 6663 点。

  春节后传统机构抱团股多出现回调,拖累权重占比较高的IF及IH指数;但个股普涨,IC 受益则较为明显。在全球交易复苏和再通胀逻辑下,资金向顺周期板块倾斜。在央行未出现显著收紧货币政策的情况下,预计市场下方仍有支撑。周末公布一号文件,加上两会临近,预计近期热点题材行情较好。上周五美股三大股指涨跌不一,道指收平,纳指微涨。预计市场震荡偏强,操作上逢低做多为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市再次分化,沪指收涨0.57%,创业板早盘跌幅超3%后收回,收跌1.04%,北向资金净流入95亿。保险板块再次反弹,茅台深V收回,隆基、中免、三一重工收跌,但平安、伊利大涨,带动50ETF微跌0.22%,300ETF收涨0.56%。

  从波动率来看,标的震荡,期权隐波再次回落,沪市50ETF波指收跌至19.63%,300ETF波指收跌至19.67%。沪市50ETF3月认购、认沽隐波齐跌,认沽跌幅相对较大,平值处隐波价差稍有收窄,波动率微笑两端回落,期权市场谨慎情绪有所缓解。

  节后休假了两天,空仓未动。周五50ETF小v收回,仍收在5日均线上方,多头趋势未变。接下来计划逢标的回调,再次建仓3月虚值3800认沽义务仓,看不跌、温和做多标的,收割期权时间价值。

  三、期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比81.33%,期权市场情绪中性略谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但看不涨增幅稍多,期权市场预期略偏弱震荡。

  从3月持仓变化来看,认购在4000处增仓最大,认沽在3800处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

  沪市50ETF3月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,认购仍在4000处持仓最大,认沽在3800处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收跌至20.27%,60日历史波动率收平至18.16%,仍处于近三年中枢偏下位置。标的上涨,标的震荡,期权隐波再次回落,沪市50ETF波指收跌至19.63%,300ETF波指收跌至19.67%。沪市50ETF3月平值认购隐波收跌至18.91%,认沽隐波收跌至22.96%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交3023549张,其中认购成交1667392张,认沽成交1356157张,认沽认购比81.33%。总持仓2708325张,认购持仓1305956张,认沽持仓1402369张。认购持仓较前一日增加21048张,同比增加1.64%;认沽持仓较前一日增加9109张,同比增加0.65%。

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作者: Qiquandi

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