期权帝 期权资讯 两市震荡反弹,期权市场乐观情绪回落

两市震荡反弹,期权市场乐观情绪回落

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线自下轨处反弹,反弹格局明显。

  IF主力合约IF2102支撑位5363和5379点,阻力位5449和5433点;IH主力合约IH2102支撑位3711和3722点,阻力位3771和3760点;IC主力合约IC2102支撑位6307和6326点,阻力位6409和6390点。

  前20大席位期指持仓变动

  进入到2月,资金面紧张格局有所缓解,部分资金利率价格有所回落。央行与上周五一样采取小额净投放。昨日市场企稳反弹。但两市成交额回落,期指方面看成交也显著回落。表明投资者离场观望,认为趋势性赚钱机会不大,即春节前行情大幅波动空间或不大。隔夜美股亦同步收涨,本周从上周回落后企稳反弹的动能延续。操作上区间思路或逢低做多为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市震荡反弹,沪指收涨0.64%,创业板收涨0.99%,北向资金净流入34亿。银行板块发力,中免大涨,白酒震荡小跌,带动50ETF收涨0.73%,300ETF收涨1.18%。

  从波动率来看,标的反弹,期权隐波震荡,沪市50ETF波指微跌至21.93%,300ETF波指微涨至22.15%。沪市50ETF2月认购隐波基本收平,认沽隐波微涨,平值处隐波价差略有扩大,波动率微笑右端回落。标的反弹后,期权市场乐观情绪较前一日略有回落。

  操作上,继续持有2月3600认沽义务仓未动。观点不变,春节临近,预计50ETF将维持区间震荡,隐波节前仍有回落空间。继续关注茅台及大金融板块动向。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比96.68%,期权市场情绪仍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加,但看不跌增幅相对更多,期权市场预期偏强震荡。

  从2月持仓变化来看,认购在4000处增仓最大,认沽3500处增仓最大,50ETF预期宽幅震荡。

  沪市300ETF2月期权持仓量变化(红柱认购)

  从2月持仓分布来看,认购仍在3800处持仓最大,认沽最大持仓由3600变为3700,50ETF压力不变,支撑已上移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至20.57%,60日历史波动率走平至18.29%,仍处于近三年偏低位置。标的反弹,期权隐波震荡,沪市50ETF波指微跌至21.93%,300ETF波指微涨至22.15%。沪市50ETF2月平值认购隐波收平至20.81%,认沽隐波微涨至22.25%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交1715750张,其中认购成交872339张,认沽成交843411张,认沽认购比96.68%。总持仓2584970张,认购持仓1372829张,认沽持仓1212141张。认购持仓较前一日增加26259张,同比增加1.95%;认沽持仓较前一日增加40557张,同比增加3.46%。

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作者: Qiquandi

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