期权帝 期权资讯 两市高开低走,期权市场乐观情绪增强

两市高开低走,期权市场乐观情绪增强

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回落走势,MACD绿柱走平。KDJ指标金叉。布林通道开口扩大,K线在下轨处运行,弱势格局明显。

  IF主力合约IF2102支撑位5300和5316点,阻力位5385和5369点;IH主力合约IH2102支撑位3690和3701点,阻力位3749和3738点;IC主力合约IC2102支撑位6263和6282点,阻力位6364和6345点。

  前20大席位期指持仓变动

  上周五股市继续回落,一则传言称人民银行常备借贷便利(SLF)利率上调、需提前2天申请。随后央行紧急报案。周末消息面来看,中国1月官方制造业PMI为51.3,低于前值的51.9,但符合预期。中办国办发文,对注册制改革、退市制度实施、培育机构投资者等提出具体要求。近几日,北上深再出新规,楼市个人贷入市全面趋严。据环球时报援引外媒报道,拜登政府拟考虑重新评估中美经贸协议。上周五晚间,美股三大指数集体收跌,道指跌超2%、失守30000点大关,银行、航空、芯片及大型科技股普遍下跌。后市来看,若紧货币非常态,资金利率价格回落,市场担忧情绪缓解,市场有望迎来企稳回升。继续关注今日公开市场操作。操作上以逢低做多思路或区间思路为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市早盘震荡,午后跳水,尾盘收回,沪指收跌0.63%,创业板收跌1.04%,北向资金净流入25亿。银行板块震荡,茅台反弹,隆基及平安大跌,带动50ETF收跌0.72%,300ETF收跌0.69%。

  从波动率来看,标的尾盘反弹,期权隐波快速回落,沪市50ETF波指收涨至22.05%,300ETF波指微涨至22.08%。沪市50ETF2月认购隐波继续反弹,认沽隐波回落,平值处隐波价差继续收窄,波动率微笑右端回升,左端回落。标的下跌后,期权市场乐观情绪较前一日再次增强。

  操作上,周五持有2月3600认沽义务仓未动。沪指跌至60日均线反弹,国债逆回购利率尾盘跳水,资金面暂时缓解,银行板块及茅台维持震荡,预计50ETF短期调整结束。继续关注茅台及大金融板块动向。

  三、期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比96.49%,期权市场情绪仍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加,但看不涨增幅相对更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从2月持仓变化来看,认购在3700处增仓最大,认沽3500处增仓最大,50ETF支撑压力均有下移迹象。

  沪市300ETF2月期权持仓量变化(红柱认购)

  从2月持仓分布来看,认购最大持仓由3900变为3800,认沽最大持仓由3800变为3600,50ETF支撑压力已下移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至20.76%,60日历史波动率走平至18.27%,仍处于近三年偏低位置。标的尾盘反弹,期权隐波快速回落,沪市50ETF波指收涨至22.05%,300ETF波指微涨至22.08%。沪市50ETF2月平值认购隐波反弹至21.80%,认沽隐波微跌至21.83%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交2363749张,其中认购成交1202974张,认沽成交1160775张,认沽认购比96.49%。总持仓2518154张,认购持仓1346570张,认沽持仓1171584张。认购持仓较前一日增加112645张,同比增加9.13%;认沽持仓较前一日增加63089张,同比增加5.69%。

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作者: Qiquandi

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