期权帝 期权资讯 两市回调休整,期权市场追涨情绪回落

两市回调休整,期权市场追涨情绪回落

期权开户

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标有再度死叉迹象。布林通道开口走平,K线在上轨与中轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2101支撑位5534和5551点,阻力位5623和5606点;IH主力合约IH2101支撑位3846和3858点,阻力位3908和3897点;IC主力合约IC2101支撑位6435和6455点,阻力位6539和6520点。

  前20大席位期指持仓变动

  周三市场冲高回落,早盘沪深300、上证50指数一度均续创反弹新高。当前从市场多空观点来看,包括机构对后市的分歧均有所加大,行情波动加大也在所难免。隔夜全球股市反弹乏力,欧美股指均涨跌不一,科技股表现略好。当前市场关注焦点仍在政策走向,经济复苏程度等。此外基金大规模发行仍带来增量资金。近期央行连续象征性开展逆回购,资金利率价格略有走升。本周MLF操作将是观察春节前央行流动性操作的一个重要窗口期。经济数据方面,关注今日进出口数据。预计市场震荡走势,操作上以逢低做多为主,注意止盈止损,注意移仓换月。

  二、ETF期权观点及策略:

  周三两市偏弱震荡休整,沪指收跌0.27%,创业板收跌1.57%,北向资金净流入27亿。银行相对坚挺,保险券商回调,带动50ETF收跌0.95%,300ETF收跌0.39%。

  从波动率来看,标的滞涨,隐波回落,沪市50ETF波指收跌至21.94%,300ETF波指收跌至21.97%。沪市50ETF1月认购认沽隐波齐跌,平值处隐波价差基本持平,波动率微笑两端回落。标的回调后,期权市场追涨情绪有所回落,但仍偏乐观。

  操作上,昨日下午买入了10%仓位1月4000认购权利仓,30%仓位2月3600认沽义务仓持有未动。认购隐波再次回落至22%水平,倘若50ETF再次上攻,隐波仍有一定上行空间,继续跟随趋势,认沽义务仓打底,认购权利仓择机进攻,看多标的。重点关注50ETF5日均线支撑及及大金融动向。

  三、期权波动率及持仓:

  周三50ETF期权认沽认购成交量比51.60%,期权市场情绪仍是极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但看不涨增仓相对更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从1月持仓变化来看,认购在最虚值4300处增仓最大,认沽在3900处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

  沪市300ETF1月期权持仓量变化(红柱认购)

  从1月持仓分布来看,认购最大持仓由3700变为4000,认沽仍在3500处持仓最大,50ETF支撑不变,压力已上移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至17.75%,60日历史波动率微涨至17.08%,仍处于近三年偏低位置。标的滞涨,隐波回落,沪市50ETF波指收跌至21.94%,300ETF波指收跌至21.97%。沪市50ETF1月平值认购隐波回落至22.04%,认沽隐波回落至21.10%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交3988631张,其中认购成交2631070张,认沽成交1357561张,认沽认购比51.60%。总持仓3149856张,认购持仓1542690张,认沽持仓1607166张。认购持仓较前一日增加134966张,同比增加9.59%;认沽持仓较前一日增加16657张,同比增加1.05%。

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/16575.html

作者: Qiquandi

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部