期权帝 期权资讯 两市偏弱震荡,期权市场追涨情绪仍在

两市偏弱震荡,期权市场追涨情绪仍在

期权开户

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现冲高回落走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线自上轨处回落。

  IF主力合约IF2101支撑位5461和5478点,阻力位5549和5533点;IH主力合约IH2101支撑位3760和3772点,阻力位3821和3810点;IC主力合约IC2101支撑位6498和6518点,阻力位6603和6583点。

  前20大席位期指持仓变动

  上周五,受到基金发行相关传闻影响,机构抱团行情出现一定回调。消息面来看,官媒发文讨论“抱团”风险,预计近期基金抱团行情波动会有所加大。毕竟若市场抱团行情进一步延续,后期政策监管风险将加大。此外技术面看前期大涨后也有整固需求,预计近期市场宽幅震荡,操作上区间思路或回调后逢低做多操作,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市偏弱震荡,沪指微跌0.17%,盘中突破3587后回落,创业板收跌0.37%,北向资金净流入206亿。白酒全面回调,茅台、隆基、恒瑞、中免齐跌,招行再涨1.53%,带动50ETF收跌0.55%,300ETF收跌0.50%。

  从波动率来看,标的收跌,隐波小幅回落,沪市50ETF波指收跌至23.81%,300ETF波指收跌至24.10%。沪市50ETF1月认购认沽隐波齐跌,平值处隐波价差基本持平,波动率微笑两端回落。认购隐波仍处于24%中度偏高水平,期权市场追涨情绪依然存在。

  操作上,周五持有10%仓位50ETF1月3800认购权利仓、30%仓位1月3500认沽义务仓未动。观点不变,标的趋势未破,继续跟随趋势,享受泡沫的同时保持谨慎,温和看多标的,认沽义务仓打底,认购权利仓作为相对激进的短线头寸。关注50ETF5日均线支撑及及大金融动向。

  三、期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比51.57%,期权市场情绪仍是极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但认购看不涨持仓增幅更大,期权市场预期偏弱震荡。

  从1月持仓变化来看,认购在最虚值4100处增仓最大,认沽在3800处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

  沪市300ETF1月期权持仓量变化(红柱认购)

  从1月持仓分布来看,仍是认购在3700处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至16.59%,60日历史波动率微涨至15.48%,均处于近三年偏低位置。从波动率来看,标的收跌,隐波小幅回落,沪市50ETF波指收跌至23.81%,300ETF波指收跌至24.10%。沪市50ETF1月平值认购隐波微跌至23.97%,认沽隐波微跌至25.06%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交3739120张,其中认购成交2466863张,认沽成交1272257张,认沽认购比51.57%。总持仓2925617张,认购持仓1449720张,认沽持仓1475897张。认购持仓较前一日增加110355张,同比增加8.24%;认沽持仓较前一日增加9688张,同比增加0.66%。

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/16531.html

作者: Qiquandi

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部