期权帝 期权资讯 两市持续走强,期权市场乐观情绪回落

两市持续走强,期权市场乐观情绪回落

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现低开高走走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2101支撑位5317和5333点,阻力位5403和5387点;IH主力合约IH2101支撑位3649和3660点,阻力位3707和3696点;IC主力合约IC2101支撑位6425和6444点,阻力位6528和6509点。

  前20大席位期指持仓变动

  昨日A股连续两日放量攀升,续创多年新高。北向资金实际净卖出44.44亿元,期指连续第二日转为贴水。白马股在基金继续密集发行,且基金销售频现日光的情况下,继续高歌猛进。消息面来看商务部等12部门出台措施提振大宗消费重点消费,提出稳定和扩大汽车消费。经参头版发文称,货币政策短期内几无理由收紧。开年人民币继续走强后,央行出台跨境人民币使用放松新规,降低人民币升值预期。背后体现出稳外贸稳增长意图。隔夜美国三大股指集体收涨。整体看,近期市场多头情绪显著,预计今日期指偏强震荡为主,操作上短线做多,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周二两市继续走强,沪指收涨0.73%,创业板收涨0.65%,北向资金净流出44亿。银地保继续吃面,白酒加速抱团,伊利、隆基再次大涨,带动50ETF收涨1.07%,300ETF收涨1.86%。

  从波动率来看,标的隐波齐涨,沪市50ETF波指收涨至19.20%,300ETF波指收涨至19.43%。沪市50ETF1月认购隐波收跌,认沽隐波收涨,平值处隐波价差扩大,波动率微笑左端回升、右端回落,期权市场乐观情绪较前一日回落,谨慎情绪升温。

  操作上,昨日早盘按计划平掉了1月3400认沽义务仓,移仓至1月3500认沽义务仓,初始仓位三成。观点不变,两市分化严重,在担心白酒带崩大盘之前,继续跟随趋势,温和看多标的,仍可选择则沿标的支撑位卖认沽,或牛市认购价差策略。继续关注50ETF5日均线支撑及及大金融动向。

  三、期权波动率及持仓:

  周二50ETF期权认沽认购成交量比59.91%,期权市场情绪仍是极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

  从1月持仓变化来看,认购在3900处增仓最大,认沽在3500处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

  沪市300ETF1月期权持仓量变化(红柱认购)

  从1月持仓分布来看,仍是认购在3700处持仓最大,认沽在3500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至15.75%,60日历史波动率收跌至14.69%,均处于近三年偏低位置。从波动率来看,标的隐波齐涨,沪市50ETF波指收涨至19.20%,300ETF波指收涨至19.43%。沪市50ETF1月平值认购隐波收跌至18.17%,认沽隐波收涨至21.00%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周二成交2507694张,其中认购成交1568153张,认沽成交939541张,认沽认购比59.91%。总持仓2652620张,认购持仓1355639张,认沽持仓1296981张。认购持仓较前一日减少30898张,同比减少2.23%;认沽持仓较前一日增加78086张,同比增加6.41%。

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作者: Qiquandi

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