期权帝 期权资讯 沪指重回3400,期权市场乐观情绪增强

沪指重回3400,期权市场乐观情绪增强

期权开户

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大涨走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2101支撑位4990和5005点,阻力位5070和5055点;IH主力合约IH2101支撑位3518和3528点,阻力位3574和3564点;IC主力合约IC2101支撑位6227和6246点,阻力位6327和6308点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或偏强震荡。A股强力上攻,上证指数重返3400点。美股三大股指创收盘历史新高,美国刺激法案有望取得进展。大宗商品亦出现大涨。整体上看交易复苏逻辑重燃,预计今日期指震荡偏强为主,操作上以区间思路或逢低做多交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周四两市早盘震荡,临近午盘快速拉升,沪指收涨1.13%,已站上20日均线,创业板收涨0.90%,逼近前高,北向资金净流入80亿。白酒板块继续走强,恒瑞医药盘中涨停,带动50ETF收涨1.58%,300ETF收涨1.41%。

  从波动率来看,标的继续上行,隐波快速反弹,沪市50ETF波指收涨至16.94%,300ETF波指收涨至16.59%。沪市50ETF12月认购认沽隐波同时回落,平值处价差略有收窄,波动率微笑右端回落,标的反弹后,期权市场乐观情绪较前一日稍有增强,但尚未出现追涨情况。

  操作上,昨日早盘50ETF站稳20日均线后,按计划建仓了20%仓位1月3400认沽义务仓。50ETF大涨后,再次逼近前高位置,而目前隐波仍处于相对低位,倘若向上突破,认购权利仓将迎来delta和Vega的“戴维斯双击”。不过昨日的上涨主要是茅台及恒瑞带动,50ETF能否突破前高,仍需关注银行板块动向。计划仍是逢标的回调加仓认沽义务仓。激进投资者可选择试水1月3500认购权利仓,周末来临,注意控制仓位,保守投资者可选择通过牛市认购价差策略(买1月3500购,同时卖1月3600购)来温和做多标的。

  三、期权波动率及持仓:

  周四50ETF期权认沽认购成交量比66.22%,期权市场情绪转为乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓继续减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期仍偏强。

  从12月持仓变化来看,认购持仓再次全面减少,认沽在3500处增仓最大,结合隐波变化来看,仍是认购权利仓不看好标的反弹持续性,进而平仓导致,整体预期标的看不跌。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,认购最大持仓由3500变为3600,认沽最大持仓由3400变为3500,50ETF支撑压力均已上移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至15.75%,60日历史波动率微涨至16.98%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的继续上行,隐波快速反弹,沪市50ETF波指收涨至16.94%,300ETF波指收涨至16.59%。沪市50ETF12月平值认购隐波微跌至14.75%,认沽隐波收跌至15.42%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交3235501张,其中认购成交1946559张,认沽成交1288942张,认沽认购比66.22%。总持仓3114460张,认购持仓1646909张,认沽持仓1467551张。认购持仓较前一日减少120718张,同比减少6.83%;认沽持仓较前一日增加25314张,同比增加1.76%。

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/16336.html

作者: Qiquandi

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部