期权帝 期权资讯 两市普涨,期权市场乐观情绪增强

两市普涨,期权市场乐观情绪增强

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现大幅反弹走势,MACD红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口扩大,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2011支撑位4935和4925点,阻力位5014和4999点;IH主力合约IH2011支撑位3387和3381点,阻力位3442和3432点;IC主力合约IC2011支撑位6332和6319点,阻力位6434和6415点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡偏强。周一市场大涨,外资单日大幅净流入,单日流入创历史次高。沪深300创年内新高。A股成交大幅回升。夜间方面出现疫苗利多消息,欧股大幅收涨。美股尾盘回落,三大股指收盘涨跌不一,美股科技股均出现显著回落。短线市场情绪维持偏多,预计今日期指震荡偏强走势,但也须防范冲高回落。操作上以区间思路或短线逢低做多交易为主,但不过度追多,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市高开震荡走高,沪指收涨1.86%,创业板大涨2.96%,深证成指盘中创新高,北向资金净流入197亿。证券保险及白酒发力,带动50ETF高开高走,大涨1.76%,300ETF跳空大涨1.96%,站上5元,已创新高。

  从波动率来看,标的大涨,隐波大幅反弹,沪市50ETF波指收涨至20.55%,300ETF波指收涨至21.02%。沪市50ETF9月认购隐波收涨,认沽隐波小跌,平值处隐波价差收窄,波动率微笑右端回升,虚值认购已出现追涨现象,其中300ETF追涨相对更为明显,期权市场乐观情绪增强。

  操作上,周一早盘按计划卖开了50ETF12月3300认沽期权,仓位20%。昨天早上才说到50ETF向上突破概率增大,结果300ETF就直接跳空突破了。隔夜传来疫苗大利好,欧洲股市大涨,美股科技股回调,富时A50期指冲高回落收涨0.37%。接下来可重点关注50ETF3.5元前高压力,可考虑使用认沽义务仓收益博日内认购权利仓,博一下突破机会。倘若出现隐波大幅飙升,如超过25%水平,则考虑做空隐波机会,做空波动率需注意控制仓位及节奏,防范市场出现极端情绪情况,做好压力测试。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比62.79%,期权市场情绪极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

  从11月持仓变化来看,平值附近认购持仓大幅减少,虚值认购持仓增幅不大,结合隐波变化来看,应该是认购义务仓主动平仓导致;而认沽在3400处大幅增仓。期权市场预期50ETF支撑上移,但追涨情况尚不严重,整体谨慎乐观、温和看涨。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3300处持仓最大,沪市50ETF支撑压力暂时不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收跌至17.03%,60日历史波动率反弹至17.90%,均处于近三年波动中枢位置。从波动率来看,标的大涨,隐波大幅反弹,沪市50ETF波指收涨至20.55%,300ETF波指收涨至21.02%。沪市50ETF11月平值认购隐波收涨至19.56%,认沽隐波收跌至19.56%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交2663038张,其中认购成交1635884张,认沽成交1027154张,认沽认购比62.79%。总持仓2378501张,认购持仓1237271张,认沽持仓1141230张。认购持仓较前一日减少82769张,同比减少6.27%;认沽持仓较前一日增加50490张,同比增加4.63%。

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作者: Qiquandi

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