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11月3日,两市缩量上涨。截至收盘,上证指数涨1.42%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.33%。在资金方面,沪深两市成交金额超7800亿元,较前几个交易日略有回落。北向资金全天净流入超31亿元,连续两个交易日流入超30亿元。三大指数全线收红,上证50指数涨1.27%,沪深300指数涨1.20%,中证500指数涨1.61%。IH、IF、IC也全线收涨,三大股指均弱于现货指数,但贴水略有扩大。期权方面,标的资产50ETF涨1.15%,华泰柏瑞300ETF(510300)涨1.07%,嘉实沪深300ETF涨1.13%,各品种期权活跃度提升,期权购沽隐波整体略有下降,合成标的仍贴水。

  WIND盘后数据显示,50ETF期权市场成交量有所回暖,持仓量持续增加。当日期权总持仓2349263张,较前一交易日增加80242张。其中认购合约持仓1290920张,较前一交易日增加6162张,认沽合约持仓1058343张,较前一交易日增加74100张。持仓量PCR值0.8198,较前一交易日增加0.0538。成交量方面,当日全市场合计成交1684904张,较上一交易日增加237274张。其中认购期权成交1000553张,较上一交易日增加275087张,认沽合约总成交684351张,较前一交易日减少37813张。日成交量PCR值0.6840,减少0.3115。

  沪深300三个期权品种成交也全线回暖,持仓整体继续呈上升趋势。其中,沪300ETF期权成交量1826495张,持仓量1820255张,成交金额为17.575亿元;深300ETF期权成交量为302751张,持仓量为359753张,成交金额为3.210亿元;沪深300股指期权成交量75761张,持仓量136620张,成交金额为6.498亿元。

  当前各品种期权购沽隐波整体抬升。WIND数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为21.44%,认沽平值隐波为22.57%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为19.58%,认沽平值隐波为22.79%。深300ETF期权主力认购合约隐波20.72%,认沽平值隐波22.87%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为20.13%,认沽平值隐波为24.91%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐波在15%至35%区间内,处于历史均值附近。

  总体来看,当前两市情绪有所回暖,随着宏观事件靴子落地,市场或迎来新一轮涨势。在期权市场方面,期权成交略有回暖,各品种期权隐波整体有所降低,合成标的仍贴水,投资者情绪偏谨慎。操作上,建议短线投资者构建Gamma策略。从中长期看,我们仍看好A股,指数下方支撑力度较强,建议滚动卖出看跌期权或构建备兑策略,也可构建合成标的来跟踪50或300指数。

  (作者单位:方正中期期货)

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作者: Qiquandi

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