期权帝 期权资讯 两市反弹,期权市场情绪稍有回暖

两市反弹,期权市场情绪稍有回暖

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD绿柱出现。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线在中轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2011支撑位4673和4664点,阻力位4749和4735点;IH主力合约IH2011支撑位3237和3231点,阻力位3290和3280点;IC主力合约IC2011支撑位6061和6049点,阻力位6159和6140点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或延续震荡。隔夜欧美股市集体收高,道指涨逾1.6%,德国和法国股指均涨超2%。市场持续等待大选到来以及关注冠状病毒感染病例激增等因素。美大选将于北京时间4日早间获得更明确信息,市场将屏息等待是否能在彼时出现结果。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市再次分化,沪指窄幅震荡,微涨0.02%,创业板反弹大涨1.98%,北向资金净流入30亿。保险板块回调,家电板块大涨,带动50ETF收跌0.36%,300ETF收涨0.59%。

  从波动率来看,标的小跌,隐波继续反弹,沪市50ETF波指上涨至22.22%,300ETF波指上涨至21.66%。沪市50ETF11月认购认沽隐波齐涨,但认购隐波涨幅相对更大,平值处隐波价差稍有收窄,波动率微笑右端回升,期权市场情绪较前一日稍有回暖。

  操作上,昨日尾盘按计划将11月3400认购调整为了3300合约,持仓调整为11月买入3300认购/认沽跨式策略,仓位仍约四成,继续做多50ETF波动及期权隐波。关注标的前低支撑及银保板块动向。股票仓位较重的保守投资者,仍可持有虚值认沽期权对现货进行保险。

  三、期权波动率及持仓:

  周一50ETF期权认沽认购成交量比99.54%,期权市场情绪维持谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨及认沽看不跌持仓继续增加,但仍是看不涨增幅更多,期权市场预期偏弱震荡。

  从11月持仓变化来看,认购在3400处增仓最大,认沽在3300/3400处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购仍在3400处持仓最大,认沽在3200/3400处持仓最大,50ETF压力不变,支撑有上移迹象。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至18.05%,60日历史波动率走平至17.56%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的小跌,隐波继续反弹,沪市50ETF波指上涨至22.22%,300ETF波指上涨至21.66%。沪市50ETF11月平值认购隐波收涨至21.11%,认沽隐波微涨至22.80%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交1447630张,其中认购成交725466张,认沽成交722164张,认沽认购比99.54%。总持仓2269021张,认购持仓1284778张,认沽持仓984243张。认购持仓较前一日增加99484张,同比增加8.39%;认沽持仓较前一日增加35830张,同比增加3.78%。

  注:本文有修改

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作者: Qiquandi

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