期权帝 期权资讯 标的震荡收平,期权市场情绪依旧乐观

标的震荡收平,期权市场情绪依旧乐观

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从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线自上轨处回落,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2011支撑位4744和4734点,阻力位4820和4806点;IH主力合约IH2011支撑位3338和3331点,阻力位3392和3382点;IC主力合约IC2011支撑位6346和6333点,阻力位6448和6429点。

  前20大席位期指持仓变动

  今日期指或延续震荡走势,先抑后扬。昨日全球股市回调,欧股、亚股均跌幅明显,A股表现已属强势。早间MLF超量续作,显示央行货币政策并未显著紧缩,有利于提振情绪。外媒报道称美国拟对蚂蚁集团的限制或导致昨日IC走势相对偏弱。隔夜美股先抑后扬,收窄跌幅,外盘暴跌的风险降低,有利于改善投资者风险偏好。预计今日期指震荡走势,或先抑后扬。操作上仍以区间思路或回调后逢低做多交易为主,注意止盈止损,注意移仓换月。

  二、ETF期权观点及策略:

  周四两市维持弱势震荡,沪指收跌0.26%,创业板收跌0.95%,北向资金净流出3亿。银保板块小幅走强,但地产继续走弱,50ETF微涨0.03%,300ETF微跌0.25%,仍处于大涨后震荡休整走势。

  从波动率来看,标的震荡,隐波小幅反弹,沪市50ETF波指收涨至21.72%,300ETF波指反弹至21.74%。沪市50ETF10月认购隐波微涨,认沽隐波收跌,平值处隐波价差继续收窄,波动率微笑两端平稳,10/11月实值认购期权时间价值全部转正,期权市场乐观情绪继续增强。

  操作上,昨日持有50ETF10月3400认购权利仓未动,仓位不到两成。继续关注50ETF前高压力及大金融板块走势,倘若跌破5日均线,则平仓出局。

  三、期权波动率及持仓:

  周四50ETF期权认沽认购成交量比65.48%,期权市场较为乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加,但看不跌增幅稍多,期权市场预期偏强震荡。

  从10月持仓变化来看,认购在3600处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF压力有上移迹象。

  沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从10月持仓分布来看,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3300处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至19.75%,60日历史波动率微跌至22.30%,仍处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的震荡,隐波小幅反弹,沪市50ETF波指收涨至21.72%,300ETF波指反弹至21.74%。沪市50ETF10月平值认购隐波微涨至19.06%,认沽隐波微跌至19.74%。

  沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交1459627张,其中认购成交882059张,认沽成交577568张,认沽认购比65.48%。总持仓2328406张,认购持仓1266813张,认沽持仓1061593张。认购持仓较前一日增加34805张,同比增加2.83%;认沽持仓较前一日增加32456张,同比增加3.15%。

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作者: Qiquandi

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